Message de ChainThink, le 5 août : selon les données publiées par Private Equity Ranking Network, les fonds quantitatifs Huanfang, dirigés par Liang Wenheng, ont subi un important recul en juillet, avec une baisse de plus de 20 % de la valeur nette de chacun des 9 produits présentés publiquement.
Parmi ceux-ci, le fonds Huanfang CSI 500 Quantitative Aggressive No. 1 a enregistré une baisse mensuelle de 22,15 %, soit la plus forte baisse parmi tous les produits. Au 31 juillet, seul un produit a conservé un rendement annuel positif de 0,04 %, tandis que les huit autres ont vu leur rendement annuel passer en négatif.
Du 13 au 17 juillet, le CSI 500 a chuté d'environ 11,7 % sur une semaine, tandis que le CSI 1000 et le CSI 2000 ont tous deux baissé de plus de 12 %.
Dans le même temps, les 10 produits quantitatifs longs de Huanfang ont tous enregistré une baisse hebdomadaire dépassant 15 %, et des institutions de premier plan telles que Mingshi, Pingfanghe, Jiukun et Mingqun ont également connu des retracements. L'industrie attribue ces retracements à la surcharge des actions technologiques et de croissance ainsi qu'aux stratégies à fort momentum ; après un changement de style de marché, des stratégies similaires ont effectué des réajustements de portefeuille en masse.
Les données montrent que, au premier semestre de cette année, le rendement excédentaire moyen de 1 236 produits d'indexation renforcée s'est établi à 3,11 %, contre 14,17 % la même période l'année dernière.