Message de BlockBeats, le 14 mars : alors que le marché du pétrole brut connaît sa période la plus volatile de l'histoire, les fonds spéculatifs affichent le niveau le plus élevé de positions longues sur le brut Brent depuis six ans. Les données des contrats à terme et des options de l'Intercontinental Exchange Europe pour la semaine du 10 mars indiquent que les gestionnaires de fonds ont augmenté leur position nette longue sur ce benchmark mondial de 65 438 contrats, atteignant 351 032 contrats. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis février 2020. Parallèlement, les données du Commodity Futures Trading Commission américain montrent que les positions longues sur le pétrole américain ont atteint un sommet huit mois.
Le conflit au Moyen-Orient a pratiquement paralysé le trafic dans le détroit d'Hormuz pendant près de deux semaines, et les interruptions prolongées de l'approvisionnement ont pris les participants du marché au dépourvu. L'impact sismique sur les marchés de l'énergie a contraint les principaux producteurs de pétrole de la région à réduire leur production, tandis que certains raffineurs ont fait défaut sur leurs contrats. Sur les marchés de produits dérivés financiers, plusieurs indicateurs de volatilité ont atteint leurs niveaux les plus élevés depuis le début du conflit en Ukraine. En réponse, les traders algorithmiques ont augmenté leurs positions longues jusqu'à leur limite, tandis que les transactions d'options ont été freinées à mesure que les négociateurs réduisaient leur exposition au risque. (Jin10)