Message de BlockBeats, le 24 juillet, Glassnode a publié des données sur le marché des options Bitcoin, indiquant que le ratio des positions vendeuses/acheteuses sur les options Bitcoin est passé de environ 0,76 fin juin à 0,52, ce qui suggère une réduction des positions défensives, tandis que le prix du BTC se stabilise autour de 67 000 $.
La volatilité implicite ATM (BlockBeats : At-The-Money désigne une option dont le prix d'exercice est le plus proche du prix actuel de l'actif sous-jacent) reste compressée, à 34,3 % pour une échéance d'une semaine et à 40,8 % pour six mois ; la structure des échéances présente une pente ascendante, indiquant que les risques liés à des événements à court terme sont sous-estimés par le marché.
La skew à 25 delta à court terme chute brusquement à environ 4 %, reflétant une baisse de la demande de couverture baissière à court terme, tandis que la skew à moyen et long terme reste à un niveau de prime de défense de 11 à 12 %.