Voici mes deux stratégies MR. Je risque 2,5 % par trade et j’ai un nombre maximal d’entrées par jour pour chaque secteur. Je limite l’exposition à 25 % de la valeur du portefeuille par secteur. Je pense que ces stratégies sont actuellement le point faible de mes portefeuilles. Je ne trade que des actions dans QQQ et SPY. Un problème que j’ai est de déterminer à quel point je veux assouplir mes critères d’entrée. Trop assouplis, et le drawdown est énorme avec une qualité très faible par trade. Trop stricts, et il y a presque aucun trade. En regardant 2019, quand ce type de stratégie devrait très bien fonctionner, je dois avoir des critères assez assouplis pour obtenir une exposition, mais cela signifie que de nombreuses années semblent très mauvaises en raison d’une exposition maximale presque constante et d’un important drawdown en conséquence.