Nagtala ang MACD Backtest na ang 4H Strategy ay Lumampas sa Paggawa ng HODLing sa 5-Taon na Pagsusuri sa Cryptocurrency

Managsadula:Michel Athayde

Abiso: Ang dokumentong ito ay isang "ulat" na magpapakilala sa iyo.

Nararamdaman mo rin ba ito?

• "4 oras ay masyadong mabagal, gusto kong gawin ang 5 minuto short-term trade, 1% compound interest araw-araw, isang taon lang at maging pinakamayayaman sa mundo ako."

• "Kapag araw-araw lang kumikita, masyadong mabagal. Binubuksan ko ang 3x, 5x leverage. Kung tama ang direksyon, ang kita ko ay naging marami ang beses kumpara sa iba."

Upang suriin ang mga "kabangihan ng madaling pera" na ito, hindi lamang ginawa namin ang backtest ng 4 oras, kundi inilabas namin ang 15 minuto (15m), 30 minuto (30m), 1 oras (1H) at lahat ay "pinagpalabas ng mga buto" ;

Hindi lamang tayo nagmula sa spot, kundi sinimulan natin ang tunay na kinalabasan ng 200% (2x), 300% (3x), 500% (5x) posisyon leverage sa mga ekstremong kondisyon.

Napakadumi ng konklusyon:Kung hindi nating ginagamit ang leverage, ang 90% ng mga tao ay hindi manlalaro kahit ang pinakamasimpleng paraan ng pagbili ng pera sa loob ng 5 taon.

Benchmark Data: Ang "Pasa" na Dapat Mong Lusutan

Bago nating suriin an bisan ano pa man nga estratehiya, kailangan muna natin tingnan an kahihinatnan han "lying flat" (lay-flat) -- an kabug-osan nga kita. Batay ha 5 taon nga data ha spot:

• BTC Cash Spot:+48.86%

• ETH Cash Only: +53.00%

  (Paalala: Ibig sabihin nito, kung bumili ka at inalis mo ang app nang 5 taon na ang nakalilipas, mayroon kang 50% na kita ngayon. Ito ang "pasa marka" na dapat talunin ng isang diskarte.)

Pagsusummary ng Data ng MACD Strategy

Pinalusot ko ang huling limang taon, ang kinalabasan ng MACD sa BTC/ETH sa iba't ibang panahon at iba't ibang antas ng leverage:

1. Umaakyat sa kaliwa & Umaakyat sa kanan (Heatmap - Yield):

   • Lupain ng Panganib (Red/Deep Orange): Ibahagi ang iyong pansin sa 15m at 30m Ang maikling panahon ng siklo. Partikular na may mataas na leverage (x3.0, x5.0), ang pera ay halos zero na (-99%, -100%).

   • Golden Tier (Matamis na berde): Ibahagi ang iyong pansin sa 4 oras Peryodo.ETH Napakaganda ang pagganap sa 4h cycle, halos lahat ng mga bloke ay berde.

2. Timog-kanan & Timog-kaliwa (Bar Chart - Final Funds):

   • Pula-pula at may guhit na broken (10k): Ito ang break-even line. Ang mga bar na mababa sa red line ay nangangahulugan ng pagsasayang, habang ang mga bar na mataas sa red line ay nangangahulugan ng kita.

   • BTC vs ETH: Pansinin ang kanang ibaba 4h ETH candleNangunguna ka x2.0 o x3.0 Nangangahulugan ito na ang mga peryodiko ay mayroon isang napakataas na halaga ng pera, na sobra pa sa kung ano ang ipinapakita ng BTC, kaya't patunay ito na sa isang trend, ang volatility ng ETH ay nagbibigay ng mas mataas na kita.

1. Mahirap na aral: 90% ng mga short-term na transaksyon ay nasa "negative optimization"

Nagpapakita ang mga datos ng isang mapanghusgad na katotohanan: sa mga gitnang at maikling panahon (15m, 30m, 1h), hindi lamang hindi nagawa ng MACD na estratehiya na makabuo ng sobra sa kita (Alpha), kundi mas mababa ito pa kaysa sa "pangit na pagbili at panatilihin" dahil sa sobrang transaksyon at pagkasayang.

1. "Busy Work" sa 1-oras na BTC cycle

• Pagganap ng DiskarteAng BTC 1h x1.0 na kita ay +6%Ang mga tao ay

• Pagganap ng BenchmarkAng BTC spot holding yield ay +48.86%Ang mga tao ay

• Mga Malalim na Paliwanag:

  Sa isang oras na antas, kahit na nagtrabaho ka ng 5 taon at nag-trade ng libu-libong beses gamit ang MACD, at nagbayad ng malaking komisyon sa exchange, ang iyong kita ay 6% lamang. Ngunit kung hindi ka nagsasagawa ng anumang aksyon, maaari kang kumita ng 49%.

  Kasagutan: Ang paggamit ng MACD strategy sa 1H cycle ay nangangahulugan ng pagkawala ng halaga. Ang iyong mga kilos ay parang isang tigre, ngunit nang tingnan mo ang kita, ito ay bumagsak mula positibo hanggang negatibo (kumpara sa oportunidad na gastos).

2. Angkla ng mga maikling posisyon (15m / 30m)

• Lahat ng mga diskarte: Lahat ng mga pagkalugi o pagsabog.

• Paghambingin ang BenchmarkKumpara sa +50% na kita mula sa pagmamay-ari ng pera, ang maikling panahon na estratehiya ay -100% na mapagbalewala ang pag-atakeAng mga tao ay

• Pagsusuri sa Sanhi ng Kamatayan:

  • Ing ingayAng mga paggalaw sa antas ng 15m ay karamihan ay walang kahulugan at random na paglalakad.

  • Porsyento ng PagkakasawiAng mga bayad para sa madalas na pagbubukas ng posisyon at ang spread ay tulad ng termite na naghihiwalay ng iyong puhunan.

  • Nasiraan na ang loobAng mataas na frequency ng pag-stop loss ay nagdudulot ng pagbabago sa operasyon.

2. Angkang Lang Isang Pag-akyat: Ang "Sobra sa Kita" sa 4 Oras na Siklo

Lamang kapag ang panahon ay kumalat hanggang sa 4 orasHanggang nagsimulang ipakita ng MACD strategy ang kakayahan nito laban sa "holding" ng mga coins ay nagsimula ang tunay na layunin ng algorithmic trading.

1. BTC 4h: Mapanganib na tagumpay

• MACD x1.0 (Cash):Kita na halos +96%Ang mga tao ay

• Coin Storage Benchmark:+48.86%.

• Loob sa Logic ng Pagkakapanalo:

  Nagawa na ang MACD sa lebel ng 4H na tumulong sa BTC na iwasan ang pangunahing pagbagsak ng deep bear (halimbawa ang malaking pagbagsak noong 2022). Bagaman kumuha ito ng kaunting mas mababa sa unang at huling bahagi ng bullish trend, ang benepisyo ng walang posisyon at pag-iwas sa panganib ay nagawa nitong manalo sa pagmamay-ari nang walang galaw.

2. ETH 4h: Matinding pagpapaligsay

• MACD x1.0 (Cash):Kita na halos +205%Ang mga tao ay

• Coin Storage Benchmark:+53.00%

• MACD x3.0 (Pinakamahusay na Leverage): Kita +552%Ang mga tao ay

• Loob sa Logic ng Pagkakapanalo:

  Makapangyarihan ang trend ng ETH. Ang mga nag-iipon ng pera ay nasiyahan sa pagtaas pero kumita ng buong -80% na pagbagsak. Ang MACD strategy naman ay nag-iimbento ng walang stock sa bear market at nagpapanatili ng kita, at nagpapalaki ng compound interest sa susunod na bullish market. Ang 4 beses na kita kumpara sa pag-iipon ng pera (205% vs 53%) ay patunay na mayroong malaking halaga ang pagpili ng tamang oras para sa ETH.

III. Ang Tunay na Kahulugan ng Leverage: Pagpapalaki ng "Win Rate" o Pagpapalaki ng "Gambling Tendency"?

Gamit ang mga data ng benchmark, maaari nating i-redefine ang papel ng leverage.

1. x2.0 - x3.0: Ang Sekreto ng Golden Zone

• BTC 4h x3.0 (+207%) vs BTC HODL (+48.86%):

  Sa tulong ng 3x leverage, in-angat ng diskarte ang kita nito ng 4 beses. Ito ay isang malusog na antas ng pagpapalaki, na nagpapahiwatig na ang diskarte ay nakakakuha ng tunay na trend at ang leverage ay gumagana bilang "paglilipat ng isang bagay na may tulong ng alon".

• ETH 4h x3.0 (+552%) vs ETH HODL (+53.00%):

  Nagawaan na 10 beses ang kita! Ang pinakamataas na kikitain sa pagsusugal ay ito - sa mga asset na may mataas na volatility, kung pinagsama-sama ito ng tamang leverage at tama pangkabuuan, nangyari ang kikitain na nagawaan ng klase.

2. x5.0: Ang "Inverted Yield" ng Kita

• ETH 4h x5.0 (+167%):

  Take note! Kahit na ito ay nanalo sa pamamagitan ng pagbili at paghahangon (53% na kita), ito ay malayo pa rin sa isang low-leverage strategy (552% na kita).

• PaalalaNarito ka nangangalakal ng 5x leverage, talagang nagtatrabaho ka para sa exchange (mahal na puhunan na bayad) at nagbibigay ng pera sa merkado (mahal na paggalaw ng pagkasawi). Pinagmumulan mo ang panganib ng pagkahumalong zero, ngunit nakakakuha ka lamang ng average na balik.

4. Ang iyong "Death Matrix" report (The Death Matrix)

Upang mapagkati ang iyong pag-asa, inilista namin ang huling kinalabasan sa ilalim ng iba't-ibang mga kumpletong konpigurasyon.

5. Ang Gabay sa Panghuling Desisyon: Ano ang dapat mong gawin?

Batay sa Panghihigop ng pera (+50%) Ang linya ng pagkakapantso, inilalagay namin ang aming pangwakas na rekomendasyon sa diskarte:

1. Kung ayaw mong magsawa / walang oras / masama ang mood mo:

   • Pangangatw: Puro stock (Buy & Hold) o MACD 4h x1.0 (spot).

   • Inaasahan: ~50% - 100% na kita.

   • Piyaman: Kailangan mong harapin ang pagbagsak ng ari-arian, ngunit ito ay mas mabuti pa sa pagkawala ng pera dahil sa maliit na pagmamaneho.

2. Kung gusto mong manalo ng higit sa merkado (BTC):

   • Pangangatw: MACD 4h (x1.5 - x2.0)

   • Inaasahan~150% - 200% na kita.

   • PangunahinKailangan mag-strict na stop loss, piliin lamang ang 4H na malaking siklo, tiyak na hindi titingnan ang 15m.

3. Kung ikaw ay naghahanap ng sobra sa average na kita (ETH):

   • Pangangatw: MACD 4h (x2.0 - x3.0)

   • Inaasahan~400% - 550% na kita.

   • PangunahinIto ang pinakamahusay na zone ng pangwakas. Gumamit ng mataas na paggalaw ng ETH + angkop na leverahe.Huwag mong lalagpasin ang 3 besesAng mga tao ay

4. Kung ikaw ay isang manlalaro / day trader:

   • PangangatwMACD 15m/1h + x5.0 o mas mataas pa.

   • Inaasahan:-100% (Pabalik sa Zero)Ang mga tao ay

   • BabalaAng mga datos ay nagpapakita na ito ay hindi makakarating sa pagbili ng mga token, at kahit na mas mabuti pa ito kaysa ihiwalay ang pera.

Punong Konklusyon

"Ang 50% lamang na kita mula sa pagmamay-ari ng pera sa loob ng limang taon ay nagsisilbing patunay na mayroon pa ring halaga ang isang mahusay na pagsusuri."

Angunit, ang halaga ay limitado lamang sa apat na oras.

Sa ilalim ng isang oras na siklo, lahat ng iyong pagsisikap ay nagpapalala lamang, mas mabuti pang manatiling wala nang galaw.

Lamang makatatawa ka nang totoo sa mga tao na "dead holding" kapag nasa 4H + 3x na golden cross point ka.

(Ang mga datos sa artikulong ito ay batay sa historical backtesting at hindi kumakatawan sa mga kita sa hinaharap. May panganib ang merkado, gamitin ang leverage nang may pag-iingat.)