Guía avanzada de los bots de trading
P: ¿Cómo debo establecer los límites de la cuadrícula y el número de intervalos de esta en el grid trading?
Cuantas más cuadrículas tengas (mayor densidad de cuadrícula), mejor podrás capturar las fluctuaciones menores de precios. Sin embargo, mantener una mayor densidad también requiere más capital y puede generar comisiones de transacción más altas al usar el bot. Hacer esto puede reducir la tasa de beneficio por cuadrícula, por lo que más cuadrículas no siempre son necesariamente mejores.
Beneficio de la cuadrícula = Tasa de beneficio por intervalo de cuadrícula × Inversión por intervalo de cuadrícula × Número de operaciones completadas
Hay dos estrategias para fijar límites de cuadrícula:
1. Usar líneas de tendencia: el límite superior de la cuadrícula se calcula en función de la línea de tendencia descendente en el gráfico diario y el límite inferior de la cuadrícula, de la ascendente.
2. Usar niveles de soporte y resistencia: Los niveles de soporte diarios se utilizan como límite inferior de la cuadrícula y los niveles de resistencia diarios como límite superior.
Como tal, el número de operaciones completadas depende, en primer lugar, del grado de volatilidad de los precios y, en segundo lugar, de la diferencia de precios por intervalo de cuadrícula (conocida como diferencial de cuadrícula).
Diferencial de cuadrícula = (Límite superior de la cuadrícula - Límite inferior de la cuadrícula) ÷ N.º de cuadrículas.
Número de cuadrículas = (Rango de precios superior - Rango de precios inferior) ÷ ATR de 20 días de la vela de 15 minutos
Ten en cuenta: ATR significa average true range (rango verdadero promedio). Este es un indicador técnico que calcula la volatilidad promedio del precio de mercado de un activo durante un período de 20 días.
El ATR no indica tendencias ni direcciones de precios, pero muestra la volatilidad de los precios durante un período de tiempo específico. Un ATR alto implica alta volatilidad, mientras que un ATR bajo sugiere baja volatilidad.
Sabiendo esto, puedes utilizar datos históricos para establecer límites de cuadrícula superior e inferior óptimos y emplear valores de ATR en tiempo real para determinar la cantidad adecuada de cuadrículas. Estas técnicas ayudarán a maximizar las ganancias durante el grid trading.
P: ¿En qué condiciones de mercado será rentable el grid trading?
El grid trading solo es rentable durante las fases de consolidación y tendencias alcistas. Si puedes abrir una posición durante un rebote de soporte, la probabilidad de beneficiarse de los dos escenarios anteriores aumenta significativamente. Cuando se trata de criptomonedas que ya han comenzado una tendencia alcista a largo plazo, es fácil perder ganancias una vez que están por encima del límite superior de la cuadrícula. Sin embargo, es posible que, mientras consigas entrar al mercado en un punto bajo, aun dentro del diferencial de la cuadrícula, incluso si los precios caen más, no bajarán mucho.
P: ¿Qué debo hacer si los precios se salen del rango de mi cuadrícula?
Si los precios se mueven más allá de tu rango de cuadrícula, tu bot de trading dejará de operar automáticamente.
Cuando esto sucede, tienes tres opciones: 1. Finaliza el bot. Opta por take profit o stop loss. 2. Restablece el rango de cuadrícula. O, 3. Espera a que los precios vuelvan a tu rango de cuadrícula.
Cuando los precios salen del rango de precios de tu bot de trading, generalmente es recomendable modificar los parámetros de límite superior e inferior de la cuadrícula para que tu bot pueda continuar operando y arbitrando.
Por supuesto, también puedes optar por cancelar las órdenes y emitirlas de nuevo, o puedes fijar nuevos parámetros de take profit y stop loss por adelantado. De esta manera, no importa si el mercado está subiendo o bajando, tan pronto como superes el rango original de la cuadrícula, tus órdenes preestablecidas se ejecutarán automáticamente.
P: ¿Cómo elijo la criptomoneda adecuada para el grid trading?
Los dos factores principales que se deben considerar son la liquidez y la volatilidad.
La liquidez se refiere a la profundidad del mercado de una moneda en particular. Si los volúmenes de trading son bajos, es posible que te encuentres con una situación en la que puedas comprar, pero no puedas vender. También puedes echar un vistazo al número de órdenes de maker pendientes en el libro de órdenes para medir la liquidez. Esto te ayudará a determinar qué criptomoneda debes seleccionar y cuánto debes invertir.
La volatilidad, por otro lado, se refiere a si el activo tiene una acción del precio en ambas direcciones. Si el precio de una criptomoneda solo tiende en una dirección, tu bot de trading probablemente no podrá operar por mucho tiempo. Esto se debe a que, una vez que el precio abandone el rango de la cuadrícula, dejará de realizar operaciones de arbitraje. Lo ideal sería elegir una criptomoneda que también tenga suficientes datos históricos, de modo que puedas predecir de manera aproximada un rango probable para sus fluctuaciones de precios.
En resumen, querrás elegir criptomonedas que tengan una alta volatilidad de mercado, una profundidad de mercado adecuada y fundamentos sólidos. Las criptomonedas que deberías intentar evitar son aquellas con acciones de precios unilaterales, baja profundidad de mercado y bases débiles.
P: ¿Para quién es adecuado el grid trading?
Aquellos que no tienen tiempo para monitorizar los mercados: en particular, quienes trabajan a tiempo completo. Incluso si tienes alertas de precios configuradas, es posible que pierdas oportunidades de trading por motivos laborales u otros.
A quienes no les gusta tener que vigilar los mercados: configurar parámetros automatizados por adelantado para tu bot de trading significa que no tienes que preocuparte por monitorizar el mercado todos los días. Una vez configurado, el retorno de la inversión también se calcula por adelantado. De esta manera, no importa si el mercado excede los límites superiores o inferiores de la cuadrícula.
Quienes prefieren un crecimiento constante: cuanto mayores sean las ganancias, mayor será el riesgo. Los beneficios del grid trading se acumulan con el tiempo, de manera muy parecida al promedio de coste en dólares. A corto plazo, proporciona ganancias de arbitraje, mientras que a largo plazo se trata de generar intereses compuestos. Piensa en el grid trading como una forma flexible de promediar el coste en dólares que puedes cancelar cuando lo desees.
Quienes no están familiarizados con las técnicas de trading: en particular, aquellos que no son expertos en análisis técnico o no desean aprender. Estos inversores tienden a comprar caro y vender barato, con lo que pierden oportunidades de obtener ganancias. Sin embargo, incluso si no se puede distinguir un mercado bajista de uno alcista, el grid trading, mediante el uso de un bot de trading, puede encargarse de ello.
P: ¿Cuál es la diferencia entre quedar atrapado en una operación de spot y quedar atrapado en una de grid trading?
La diferencia más evidente sería el coste de tiempo. Supongamos que el mercado primero baja y luego sube. Si su posición de spot está estancada debido a una caída y no ha establecido un stop loss, podrías pensar en mantener la posición y esperar un rebote. Sin embargo, en el caso del grid trading, durante una caída, la red compra de manera activa por ti. Así, cuando el mercado toque fondo y se recupere, probablemente podrás comenzar a vender más rápido con el grid trading, en comparación con una inversión de spot. Frente a los inversores atrapados en posiciones de contado, que aún tienen que esperar a que los mercados vuelvan a sus puntos de equilibrio, los traders de cuadrícula ya habrían empezado a beneficiarse. Incluso cuando hablamos del tiempo necesario para alcanzar el punto de equilibrio de una posición bloqueada, el grid trading es más rápido que el trading de spot. El tiempo ahorrado en este ir y venir se puede aprovechar para invertir en otros activos.
P: ¿Cómo debo configurar los parámetros para un bot de Martingala?
Activador de compra: este parámetro afecta cuánto cambio de precio (en porcentaje) se necesita antes de que el bot agregue a tu posición y se basa en el rango de volatilidad de la criptomoneda. De normal, se fija entre el 1 y el 5 %. Si este porcentaje se fija demasiado alto, la cantidad de compras que realices para aumentar tu posición será mucho menor, lo que conducirá a una menor utilización del capital. Por otro lado, si es demasiado bajo, corres el riesgo de comprar con demasiada frecuencia, lo que puede aumentar el riesgo de quedar atrapado en una posición si los precios comienzan a caer.
Importe de take profit: por lo general, se fija alrededor del 1 %.
Multiplicador de posición y frecuencia de compra: estos dos parámetros están estrechamente relacionados con el factor desencadenante de la compra. Por ejemplo, si anticipas grandes fluctuaciones de precios, es posible que desees fijar un porcentaje de activación de compra más alto, una mayor frecuencia de compra y un multiplicador de posición más grande. Por otro lado, en condiciones de baja volatilidad, deberías utilizar un porcentaje más bajo para el activador de la compra, establecer una frecuencia de compra menor y emplear un multiplicador de posición más pequeño.
Para los principiantes, es más seguro utilizar un multiplicador de posición más bajo para minimizar los riesgos. Por ejemplo, considera usar valores como 1,1x, 1,2x, 1,3x, etc. En mercados volátiles con altas fluctuaciones, el bot de martingala puede generar rendimientos constantes y sus riesgos se consideran relativamente manejables. Sin embargo, en casos graves de tendencias bajistas unilaterales, es mejor no aferrarse con obstinación a las posiciones y permitir que el bot siga funcionando. Siempre debes tener una estrategia adecuada de stop loss, incluso si esto significa finalizar con rapidez el bot para cortar las pérdidas. Siempre es posible volver a entrar en un punto más adecuado e iniciar un nuevo bot de martingala cuando las condiciones del mercado sean más favorables.
P: ¿Por qué utilizar una estrategia de cuadrícula de ETH/BTC?
La esencia de una estrategia de cuadrícula de ETH/BTC cambia tu enfoque de operar entre cantidades fijas de una criptomoneda específica a operar con una cantidad fija en términos de USDT. Esto te permite obtener los beneficios de tener múltiples criptomonedas valiosas y, al mismo tiempo, aprovechar las oscilaciones de precios entre ellas, lo que potencialmente aumenta la cantidad de criptos que posees. Este es el poder del grid trading basado en monedas. Como par de trading, ETH/BTC es conocido por su volatilidad. A lo largo de los años, ha exhibido un tipo de cambio que oscila entre 0,016 y 0,123. Esto es particularmente ventajoso para a quienes les gusta tener tanto BTC como ETH. Cuando el precio de ETH aumenta frente a BTC, el bot de grid trading puede vender automáticamente ETH a precios más altos para adquirir más BTC. Por el contrario, cuando el tipo de cambio de ETH a BTC cae, el bot puede vender BTC para comprar más ETH a precios más bajos.
En resumen, una estrategia de cuadrícula ETH/BTC ofrece cuatro ventajas principales:
1. Inversión directa: ideal para quienes ya poseen criptomonedas, ya que permite invertir activos actuales mientras pagas las ganancias de la misma forma, lo que aumenta así tus tenencias generales.
2. Flexibilidad de activos: tanto si terminas con más BTC o ETH, ayuda a aquellos alcistas en cualquiera (o ambas) de estas monedas a largo plazo. Cuanto más fluctúen, mejor.
3. Fuentes de ganancias adicionales: dado que los rendimientos provienen tanto de la apreciación del precio de la criptomoneda como del trading con sus tipos de cambio volátiles, esto significa mayores rendimientos incluso cuando aumenta la volatilidad del mercado.
4. Estabilidad y fiabilidad: con sus altas capitalizaciones de mercado, sólidos volúmenes de trading y tipos de cambio relativamente estables, una estrategia ETH/BTC se encuentra entre los movimientos de trading más fiables en la esfera del trading de criptomonedas.