Los sistemas minoristas direccionales suelen centrarse en predecir movimientos de precios, dejando expuestos a sorpresas macroeconómicas. Una solución común es utilizar la correlación entre pares, pero la correlación por sí sola no es negociable. Los activos pueden permanecer altamente correlacionados mientras la diferencia sigue ampliándose, generando pérdidas persistentes. El stat-arb institucional se enfoca en la cointegración y la posición neutral respecto al mercado, donde se espera que la diferencia entre activos vinculados regrese a la media. Una implementación práctica consiste en rastrear la puntuación Z de la diferencia en lugar de predecir la dirección. Mecánicas clave: diferencia logarítmica mediante ln(A) menos ln(B) para normalizar diferencias de escala y volatilidad, puntuación Z móvil para cuantificar la desviación en desviaciones estándar, y sincronización de series temporales para alinear ambos instrumentos incluso con lagunas en los datos del bróker. Ejecución: seleccione un par cointegrado, espere a que la puntuación Z exceda... #MQL5 #MT5 #StatArb #Indicator https://t.co/q043ec119X