U本位合約指數價格

KuCoin合約的指數價格從多個不同交易所獲取,為多個交易所現貨價格加權得出的平均數字,權重=單個交易所掛單量 / 多個交易所掛單量之和。

掛單量取指數成分交易所買賣一二檔數據,與掛單價格交叉加權計算得出最終指數價格,例如某時刻成份交易所X裏 BTC / USDT 現貨的掛單情況為

  價格 數量
買一 40100 50
賣一 40150 200
買二 40000 80
賣二 40200 150

 

交易所X最終指數價格為

(買一價格 × 賣一數量 + 賣一價格 × 買一數量 + 買二價格 × 賣二數量 + 賣二價格 × 買二數量)/(買一數量 + 賣一數量 + 買二數量 + 賣二數量)

即(40100 × 200 + 40150 × 50 + 40000 × 150 + 40200 × 80)/(50 + 200 + 80 + 150)= 40090.625

指數成份中每家交易所指數價格均采取該方法計算,再加權各自掛單總量占全部配置交易所掛單量得出,例如 BTC / USDT 合約配置了 3 家交易所,每家分別指數價格 & 掛單情況為

交易所

指數價格 買賣一二掛單總量

x 

40090

480

y  40200 560
z  40500
370

 

最終得出指數價格為

(40090 × 480 + 40200 × 560 + 40500 × 370)/(480 + 560 + 370)= 40241.2765957

備注:若某交易所指數價格偏離最終指數價格超過 5%,則將該交易所剔除出指數計算流程。

 

 

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