如果你查看 GitHub 倉庫中 DIA 的 FiltersBlockService，會發現一個細微的數學細節，解釋了為何 $DIA 數據能抵抗洗盤交易的波動： 標準 VWAP 與 DIA 的 VWAPIR（基於四分位距清理的成交量加權平均價格）之間的差異。 在簡單的 VWAP 中，若攻擊者在極端價格執行大量洗盤交易，巨大的成交量權重會拉動整個平均值。 DIA 倒轉了運算順序： 1. 首先，將窗口內（例如 120 秒，如 MEDIR-120）的所有記錄交易通過四分位距（IQR）過濾器。 2. 剔除頂部 25% 和底部 25% 的價格極端值，僅保留中間兩個四分位數（集合 F）。 3. 僅在此之後套用 VWAP 公式： VWAPIR = Σ(p_i × v_i) / Σ(v_i)，其中 i ∈ F 先剔除異常值，再計算成交量權重。@DIAdata_org