Nếu bạn xem xét bên trong DIA's FiltersBlockService trong kho GitHub, có một chi tiết toán học tinh tế giải thích tại sao các nguồn dữ liệu $DIA chống lại các đợt tăng giá do rửa tiền: Sự khác biệt giữa VWAP tiêu chuẩn và VWAPIR của DIA (Giá trung bình có trọng số theo khối lượng với bộ lọc Phạm vi Tứ phân vị). Trong VWAP thông thường, nếu một kẻ tấn công thực hiện một giao dịch rửa tiền khổng lồ ở mức giá cực đoan, khối lượng lớn sẽ kéo toàn bộ giá trung bình theo hướng đó. DIA đảo ngược thứ tự các thao tác: 1. Trước tiên, tất cả các giao dịch được ghi lại trong cửa sổ (ví dụ: 120 giây, như trong MEDIR-120) được đưa qua bộ lọc Phạm vi Tứ phân vị (IQR). 2. Các mức giá cực đoan ở 25% cao nhất và 25% thấp nhất bị loại bỏ, chỉ còn lại hai tứ phân vị giữa (tập F). 3. Sau đó mới áp dụng công thức VWAP: VWAPIR = Σ(p_i × v_i) / Σ(v_i) với i ∈ F Loại bỏ các giá trị ngoại lai trước. Trọng số khối lượng sau. @DIAdata_org