میڈیم ٹرم انتخابات مارکیٹ کو کیسے متاثر کرتے ہیں؟ سیٹی نے اپنی تازہ رپورٹ میں 1960 سے لے کر موجودہ تک کے میڈیم ٹرم انتخابات کو ایک ہی واقعات کے ٹائم لائن پر رکھا ہے، جس میں اسٹاک، ب процент ریٹس، کریڈٹ، سونا اور صنعتوں کے درمیان تبدیلی کا جائزہ لیا گیا ہے۔ مختصر طور پر: انتخابات سے تقریباً 50 ٹریڈنگ دن پہلے، خطرے کا پریمیم عام طور پر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے؛ تقسیم شدہ حکومت (مخالف جماعت کو کم از کم ایک ایوان کا کنٹرول حاصل ہونا) موجودہ بنیادی سیناریو ہے۔ سیٹی نے آنے والے کچھ ماہ کو تاریخی رجحانات کے مطابق ایک ٹریڈنگ گھڑی میں تقسیم کیا ہے، جس میں 3 نومبر کو ووٹنگ دن T0 دن کے طور پر لیا گیا ہے: پہلا مرحلہ T-60 سے T-30 تک: عدم یقین کا پریمیم بڑھتا ہے، اسٹاکس میں ریٹریٹ ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اور اسکرین والٹلٹی تدریجاً بڑھتی ہے؛ دوسرا مرحلہ T-30 سے ووٹنگ دن تک: جب واقعات کا خطرہ مکمل طور پر قیمت میں شامل ہو جاتا ہے، تو اسٹاکس میں پہلے سے ہی ریلیف ریباؤنڈ آ سکتا ہے، اور والٹلٹی عام طور پر انتخابات سے ایک ماہ پہلے اپنے بالا نقطہ تک پہنچ جاتی ہے۔ تیسرا مرحلہ انتخابات سے T+50 تک: اگر تقسیم شدہ حکومت قائم ہو جائے، تو امریکی بانڈز کے لحاظ سے فنانشل کنسترنٹس کا منطق سب سے زیادہ تصدیق ہوتا ہے؛ اس کے علاوہ، انتخابات سے پہلے بہترین پرفارم کرنے والے دفاعی فیکٹرز شاید اپنا فائدہ ختم کرنا شروع کر دیں۔ چوتھا مرحلہ T+50 سے T+100 تک: گروتھ فیکٹرز، ٹیکنالوجی اور صنعت جیسے سائکلک صنعتوں میں بحالی کا مرحلہ شروع ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ تاریخ کے مطابق، ٹیکنالوجی انتخابات کے بعد سب سے زیادہ واضح نسبتی فاتح رہتی ہے، جبکہ صنعت دوسرے نمبر پر رہتی ہے؛ میدیکل ہیر، فوری ضرورت کے مال و سامان اور پبلک یوٹلٹیز جیسے دفاعی شعبے زیادہ تر پسماندہ رہتے ہیں۔ آئئے دیکھتے ہیں کہ کya اس بار بھی اس طرح ہوگا؟🤔