Якщо ви заглянете всередину FiltersBlockService DIA у репозиторії GitHub, ви знайдете тонкий математичний нюанс, який пояснює, чому дані $DIA стійкі до спайків від миттєвих угод: Різниця між стандартним VWAP і VWAPIR DIA (Volume Weighted Average Price з очищенням за межами міжквартильного діапазону). У наївному VWAP, якщо атакуючий здійснює масштабну миттєву угоду за крайньою ціною, великий обсяг впливає на весь середній показник, зміщуючи його. DIA змінює порядок операцій: 1. Спочатку всі зареєстровані угоди за вікно (наприклад, 120 секунд, як у MEDIR-120) проходять через фільтр міжквартильного діапазону (IQR). 2. Видаляються крайні значення цін — верхні 25% і нижні 25%, залишаються лише середні два квартилі (множина F). 3. Лише після цього застосовується формула VWAP: VWAPIR = Σ(p_i × v_i) / Σ(v_i) для i ∈ F Спочатку видаліть викиди. Потім — враховуйте обсяги. @DIAdata_org