Я протестував одну реальну стратегію з $SOL за допомогою Quant AI з торговим гаманцем на $100, щоб побачити, як зміна відсотка ризику впливає на все. Налаштування Вхід: $105 Стоп-втрата: $100 (відстань 4,76%) Акаунт: $100 Що показав мені Quant AI: 0,5% ризику → $0,50 під ризиком Розмір позиції: $10,50 (~0,10 SOL) Необхідна маржа при 5x: $2,10 1% ризику → $1,00 під ризиком Розмір позиції: $21,00 (~0,20 SOL) Необхідна маржа при 5x: $4,20 2% ризику → $2,00 під ризиком Розмір позиції: $42,00 (~0,40 SOL) Необхідна маржа при 5x: $8,40 Розмір позиції збільшується лінійно. Подвоївши ризик — подвоївся розмір. Потенційна втрата залишається точно на рівні вашого обраного бюджету ризику за умови чистого виконання. Кредитне плече не визначає ризик — розмір позиції визначає ризик. Комісії, фінансування та прослизання все ще можуть трохи збільшити реальну втрату порівняно з плановою. Що я запитав у Quant AI: «Проаналізуйте цю торгову стратегію з трьома різними рівнями ризику: 0,5%, 1% і 2% мого акаунту». «Як зміниться розмір моєї позиції, якщо я використовуватиму той самий вхід і стоп-втрату?» «Як виглядатиме потенційна втрата в кожному сценарії?» «Як кредитне плече, комісії та прослизання можуть вплинути на мою реальну втрату?» Моя думка: Для акаунту на $100 я б залишився на рівні 0,5–1%. Розмір позиції на 2% здається агресивним, коли бачиш поруч маржу та відстань до ліквідації. Мета — не найбільший прибуток, а розуміння експозиції до того, як ти натиснеш «купити». Хочете протестувати ту саму стратегію з вашими числами? Спробуйте Quant AI ⏩ https://t.co/xQVVQFJfSD @tryquantio #QuantAIPioneers