Ми створили CryptoTrend Screener, щоб знайти одне: активи, де кредитне плече деривативів небезпечно відірване від реальності спот-ринку. Ось точний алгоритм, який ми використовуємо для аналізу співвідношення OI/Market Cap у 500 монетах. Налаштування: наш діаграма розсіювання ранжує кожен торгуємий актив (вісь x) за співвідношенням відкритого інтересу до ринкової капіталізації (вісь y). Більшість топ-50 монет згруповані нижче 0,10 — це означає, що OI менше 10% від ринкової капіталізації. Нормальний, здоровий рівень кредитного плеча. Викиди вище 0,50 — це місця, де приховані ланцюгові ліквідації. - Позначте все, що перевищує 0,50 OI/Market Cap. Сьогоднішні викиди: PIPPIN (1,05), NIL (0,75), LIT (0,70), ZBT (0,65), FARTCOIN (0,55), XPL (0,55), FIDA (0,50). Ці активи мають експозицію деривативів, яка дорівнює або перевищує всю їхню спот-ринкову капіталізацію. - Коли OI/Market Cap перевищує 1,0 — як PIPPIN зараз — хвіст деривативів буквально ганяє спот-пса. Будь-яка примусова ланцюгова ліквідація рухає ціну в 3–5 разів сильніше, ніж на активи з нормальним кредитним плечем. Саме тут зароджуються сqueezy. - Перевірте напрямок фандингу. Позитивний фандинг плюс високе OI/Market Cap = переповнений лонг. Негативний фандинг плюс високе OI/Market Cap = переповнений шорт. Squeeze завжди відбувається проти толпи. - Перевірте наш Whale-Retail Delta на тих самих активах. Якщо позиціонування великих гравців відрізняється від переповненої сторони, ймовірність жорсткого розв’язку зростає в рази. - Зверніть увагу на кластер великих капіталізацій. BTC, ETH, SOL всі знаходяться нижче 0,05 OI/Market Cap — структурно міцні. Ризик кредитного плеча в цикл — зосереджений у мід-капах і мікро-капах з рейтингом 100–500, а не у великих. - Використовуйте це як фільтр ризику для свого портфеля. Якщо у вас є щось з OI/Market Cap вище 0,40, розумійте, що 10% рух спот-ринку може спровокувати ланцюгову ліквідацію в будь-якому напрямку. Визначайте розмір позиції відповідно. - Спостерігайте за швидким стисканням OI/Market Cap. Коли монета падає з 0,80 до 0,30 за кілька днів — це означає, що squeeze відбувається в реальному часі. Подія дилевереджингу І Є торговою стратегією. Шаблон, який ми спостерігаємо протягом циклів: екстремальні співвідношення OI/Market Cap ніколи не тривають довго. Вони розв’язуються жорстко. Цей скрінер показує вам, де накопичується тиск, перш ніж вибух відбудеться. Повний скрінер → https://t.co/OLvQD25Fhx