Увага... #BTC опції 1D 25Δ Skew знову наближається до -10... Знову буде "малювати двері"? Коротка версія: протягом останніх 3 місяців кожного разу, коли цей індикатор досягав дуже негативних значень, ціна падала (див. мал. 2). Детальний опис: Протягом останнього місяця я досліджував цей 25Δ Skew на laevitas. Основна формула розрахунку: Нормалізований Skew = (IV_25Δ Put - IV_25Δ Call) / IV_ATM Попередні пояснення та дослідження можна знайти в посиланні нижче, тут не будемо повторювати. Також, як і цього тижня, минулого тижня у суботу був дуже нудний і нерухомий ринок. Але в цій тиші 1D 25Δ Skew раптово впав до -10... Потім ми побачили результат: у неділю від 90k до 88k. Потім у понеділок відбулася відскок до 90k, а потім знову падіння до 85k. (Ця хвиля від 90 до 85k може бути пов'язана, але не впевнені. Але падіння від 90 до 88k у неділю має сильний зв'язок). Сьогодні знову повторюється сцена минулої суботи: у нудному ході ринку 1D 25Δ Skew тихо падає до -13 (див. мал. 1, синій кола). (Логіка падіння 25Δ Skew див. у посиланні) Чи це знову передбачає наступну хвилю "малювання дверей"? Якщо так, то я провів тестування даних за останні 3 місяці (включаючи період з 10.11 і до тепер). Дійсно, існує сильний зв'язок. Див. мал. 2. (Увага: через обмежену частоту даних на laevitas (кожні 4 години), у тестуванні кілька піків не досягли -10, а були біля -6. Але це не впливає на результат тестування). Висновок: Протягом останніх 3 місяців, кожного разу, коли 1D 25Δ Skew швидко падав, ціна йшла вниз. Коли він швидко піднімався до піку, ціна йшла вгору. Ви можете самостійно переглянути мал. 2 для перевірки.