BlockBeats: 6 червня, після сильного корекційного спаду в секторі напівпровідників, індекс волатильності Cboe (VIX), відомий як «індекс паніки» на Уолл-стріт, збільшився на майже 40% за один день — найбільший стрибок з березня цього року. ETF VanEck Semiconductor (SMH) в ході торгів падав майже на 10%, завершивши попередній сильний тренд, що тривав два місяці і мав зростання приблизно на 80%.
Дані показують, що в п’ятницю обсяг опціонів на індекс S&P 500 досяг рекордних 7,8 мільйона контрактів, що на 16% вище за попередній максимум у квітні. Наприкінці, дохідність казначейських облігацій США на 10 років зросла після публікації сильних даних з безробіття, а попит на пут-опціони на ETF з довгостроковими казначейськими облігаціями (TLT), а також на ETF з інвестиційного та високодоходного боргу значно збільшився.
Засновник платформи аналізу опціонів SpotGamma Брент Кочуба заявив, що незвичайний стан, коли премії за опціонами на окремі акції значно перевищують премії за індексними опціонами, зараз знову синхронізується, і ринок чіпів потребує охолодження. Денні Кірш, керівник опціонів Piper Sandler, зазначив, що величезний обсяг коштів у левериджних ETF зосереджений у напівпровідниковому секторі, а також фінансування таких технологічних гігантів, як Meta та Alphabet, разом із масовим виходом на ринок великих IPO, ще більше посилюють тиск на корекцію ринку.
На тлі зниження схильності до ризику біткойн короткочасно впав нижче 60 000 доларів США, а потім стабілізувався, тоді як акції Strategy впали майже на 7% за день, а обсяг проданих пут-опціонів перевищив обсяг калл-опціонів у два рази. Індекс NASDAQ показав найгірший добовий результат з квітня 2025 року.