Glassnode: Ринок опціонів на bitcoin показує оборонні сигнали на тлі зниження ціни

ME News повідомляє, що 5 червня (UTC+8) Glassnode опублікував повідомлення, в якому зазначається, що під час падіння BTC за межі багатомісячного діапазону та тестування лютневого мінімуму дані ринку опціонів показують синхронне виникнення кількох захисних сигналів. Імпліцитна волатильність (IV) на тиждень разом з тим наблизилася до 60%, що значно перевищує приблизно 30% на тиждень минулого тижня; волатильність на довгостроковому горизонті також зросла по всіх термінах; 25D-скос (Skew) значно збільшився, тижневий скос досяг 30%, а місячний скос піднявся вище 23%, що свідчить про постійне зростання попиту на захист від падіння; премії за калл-опціони зменшилися як у короткостроковому, так і у довгостроковому періоді, а покупка пут-опціонів домінувала у рухах капіталу за останні 7 днів, становлячи 31,5% від загального обсягу премій опціонів; місячна IV піднялася вище 40%, тоді як реалізована волатильність залишається близько 35%, що розширює премію за ризик волатильності до найвищого рівня за кілька тижнів. Крім того, максимальна зона негативної гамми розташована на рівні 65 000 доларів США, а BTC зараз перебуває в широкому коридорі негативної гамми, що може посилювати цінову волатильність через хеджувальні операції маркет-мейкерів. Glassnode підсумовує, що позиціонування на ринку опціонів загалом залишається у захисному режимі. (Джерело: BlockBeats)