BlockBeats, 5 червня: Glassnode опублікувала повідомлення, що під час падіння BTC нижче багатомісячного діапазону та тестування лютневого мінімуму, дані ринку опціонів показали синхронне з’явлення кількох захисних сигналів. Імпліцитна волатильність (IV) на тиждень наблизилася до 60%, що значно вище за 30% на тиждень раніше; волатильність з довгим терміном також зросла по всім термінам. 25D-сків (Skew) значно збільшився: тижневий сків досяг 30%, а місячний — перевищив 23%, що свідчить про постійне зростання попиту на захист від падіння. Премії за калл-опціони зменшилися як у короткостроковому, так і у довгостроковому періоді, а покупка пут-опціонів домінувала у рухах капіталу за останні 7 днів, становлячи 31,5% від загального об’єму премій опціонів. Імпліцитна волатильність на місяць піднялася вище 40%, тоді як реалізована волатильність залишається близько 35%, що розширює премію за ризик волатильності до найвищого рівня за кілька тижнів.
Крім того, зона максимального негативного гамма розташована на рівні 65 000 доларів США, а BTC зараз перебуває в межах широкого медв’ячого гамма-коридору, що може посилювати волатильність ціни через хеджувальні операції маркет-мейкерів. Glassnode зазначає, що загальна позиція ринку опціонів залишається оборонною.