Yazar:Michel Athayde
Uyarı: Bu, sizi uyanık kılan bir "rapor"tur.
Sizinde de böyle bir yanılsama olmuş mudur?
"4 saat çok yavaştır, 5 dakikalık kısa vadeli işlemler yapmak istiyorum, günlük %1 kâr alırsam, yılda dünyanın en zengini olurum."
"Spot'tan kazanç çok yavaştır, 3 ve 5 kat marj açıyorum, yön doğruysa, kazandığım para başkalarının birkaç katıdır."
Bu "gece yarısı zengin olma" hayallerini doğrulamak için sadece 4 saatlik geri testi değil, aynı zamanda 15 dakika (15d), 30 dakika (30d) ve 1 saat (1S) verilerini de çıkararak "iskeletlerini topladık";
Sadece mevcut durumu değil, aynı zamanda 200% (2x), 300% (3x), 500% (5x) pozisyon kaldıraçlarının aşırı piyasa koşullarındaki gerçek sonuçlarını da simüle ettik.
Sonuçlar çok sertti:Vadiren 5 yıldır kaldırmadan, %90'ı "basit para biriktirme" stratejisini bile geçemiyor.
Temel Veri: Yenmeniz Gereken "Geçme Hattı"
Herhangi bir stratejiyi değerlendirmeden önce, önce "yüzükoy"un kazandırabileceği miktarı incelememiz gerekir. Geçmiş 5 yıllık spot verilere dayanarak:
BTC Saf Sermaye:+48,86%
ETH Spot: +53.00%
(Not: Bu, 5 yıl önce uygulamayı satın aldıysanız ve şimdi uygulamayı kaldırdıysanız yaklaşık %50 kârınız olduğunu gösterir. Bu stratejinin aşması gereken "geçme hattıdır".)
MACD Stratejisi Veri Özeti
Geçtiğimiz 5 yıl için MACD'yi BTC/ETH'de farklı döngüler ve farklı kaldıraçlarda geri test ettim:
| İngilizce Etiket (Grafik Etiketi) | Çince anlamları |
| Strateji Geri Testi | Strateji geri testi analizi |
| Dönüş Matrisi (%) | Getiri Isı Haritası (Renkler ne kadar kırmızıysa zarar o kadar fazladır, ne kadar yeşilse kazanç o kadar fazladır) |
| Son Sermaye ($) | Son Para (Ana Para 10.000 U) |
| Zaman Aralığı (ZA) | Zaman periyotları (15d, 30d, 1s, 4s) |
| Vergi sonrası kâr marjı (Kâr Marjı) | Vergi oranı (x0,5, x1,0, x2,0, x3,0, x5,0) |
| İlk: 10k | İlk Ana Para (Kırmızı Noktalı Referans) |
Sol Üst & Sağ Üst (Isı Haritası - Getiri):
Tehlikeli Bölge (Kırmızı/Şeftali): Odaklanmak 15dk ve 30dk Bu kısa döngü. Özellikle yüksek kaldıraç (x3.0, x5.0) eklendiğinde, fonlar neredeyse sıfıra iniyor (-99%, -100%).
Altın Bölge (Koyu Yeşil): Odaklanmak 4 saat Döngü.ETC, Ethereum Classic 4 saatlik periyotta neredeyse tüm kareler yeşil olduğu için özellikle dikkat çekiciydi.
Sol Alt & Sağ Alt (Sütun Grafiği - Son Bakiye):
Kırmızı kesik çizgi (10k): Bu kâr-zarar çizgisidir. Sütunlar kırmızı çizginin altında zarar, üstünde kâr gösterir.
BTC vs ETH: Sağ alt köşeye dikkat edin. ETH 4 saatlik sütunuKullanırken x2.0 veya x3.0 Vade işlemlerinde, fon sütunu inanılmaz yüksek olur ve BTC'nin performansını çok aşar. Bu da trendli piyasalarda ETH'nin uçuculuğunun daha yüksek fazladan getiri yarattığını doğrular.
Bir. Ağır bir ders: %90'ı "negatif optimize edilmiş" kısa vadeli işlemler
Veriler sert bir gerçek ortaya koydu: Orta ve küçük periyotlarda (15dk, 30dk, 1sa), MACD stratejisinin sadece fazladan kazanç (Alpha) yaratmamasının (üretmesinin) yanında, aşırı işlem ve aşınma nedeniyle "basit para biriktirme" yöntemine karşı büyük farklarla geride kalıyor.
1. BTC 1 saatlik "verimsiz çaba" döngüsü
Strateji PerformansıBTC 1h x1.0 getiri oranı +6%.
Temel Performans: BTC nakit stok getirisi +48,86%.
Derin yorum:
1 saatlik zaman diliminde, 5 yıldır emek vererek piyasayı izlediniz, MACD'in altın ve ölü kesişimlerini kullanarak binlerce işlem yaptınız, borsaya çok yüksek işlem ücreti ödediniz ve sonunda sadece %6 kâr elde ettiniz. Eğer hiçbir şey yapmazsanız, %49 kâr edebilirsiniz.
Sonuç: 1 saatlik MACD stratejisini uygulamak, aslında değer yok etmektir. Tüm bu işlemlerden sonra kazancınız pozitiften negatife döner (fırsat maliyeti dikkate alındığında).
2. Kısa vadeli genel çöküş (15d / 30d)
Tüm stratejiler: Tüm kayıplar veya patlama.
Karşılaştırmalı referans+:50% lik pozitif getiriye sahip para birimi biriktirme stratejisiyle kıyaslandığında, kısa vadeli strateji -100% yıkımcı darbe.
Ölüm nedeni analizi:
Gürültü15 dakikalık dalgalanmalar çoğunlukla anlamsız rastgele yürüyüşlerdir.
Fiyat aşınmasıSık hesap açmaya ek olarak komisyonlar ve fiyat kayması, temel sermayeyi karıncalar gibi yiyip bitirdi.
Zihni çöktüYüksek frekanslı stop-loss, işlemlerde bozulmalara neden olur.
İkinci, tek bir ters dönüş: 4 saatlik "fazladan kazanç" döngüsü.
Yalnızca döngü uzatıldığında 4 saatYalnızca MACD stratejisi, "para birimi biriktirme" stratejisini yenebilecek kapasiteye sahip oldu. Bu, kantitatif ticaretin var olma amacının tek sebebidir.
1. BTC 4h: Heyecanlı bir zafer
MACD x1.0 (Spot): Kazanç yaklaşık +96%.
Stok Para Temel Prensibi:+48.86%.
Kazanma mantığı:
MACD, BTC'nin 4H seviyesinde derin bear piyasasının ana düşüş dalgasından (örneğin 2022'deki büyük düşüş) başarılı bir şekilde kaçınmasını sağladı. İyimser bir piyasadaki balık başı ve sonundan biraz kazanç kaybı yaşansa da, boş pozisyonda riskten uzak durma avantajı, sonunda "dead holding" (ölü tutma) stratejisine göre daha iyi sonuç verdi.
2. ETH 4h: Kesinlikle ezici bir durum
MACD x1.0 (Spot): Kazanç yaklaşık +205%.
Stok Para Temel Prensibi:+53.00%
MACD x3.0 (En iyi kaldıraç): Kazanç +552%.
Kazanma mantığı:
ETH'de trend çok güçlüdür. Para toplayanlar yükselişleri deneyimlerken aynı zamanda tamamıyla %80 geri çekimi yaşadılar. Ancak MACD stratejisi, boğa piyasasında karı korumak için boş pozisyonda kaldı ve bir sonraki ayı piyasasında karı katladı. Para toplamaktan %4 kat fazla kazanç (205% karşı 53%) ETH'de zamanlama yapmanın çok büyük değerini kanıtlar.
Üç. Vade farkının gerçek anlamı: "Kazanma olasılığını" mı yoksa "kumarı" mı büyütür?
Temel verilerle birlikte kaldıyanın rolünü yeniden tanımlayabiliriz.
1. x2.0 - x3.0: Altın Aralığın Sırrı
BTC 4h x3.0 (+207%) vs BTC Para Tutma (+48.86%):
3 kat kaldıya ile strateji kazançlarını 4 kat artırmıştır. Bu, stratejinin gerçek trendleri yakaladığını ve kaldıya'nın "akıntıya binmek" etkisini gösteren sağlıklı bir büyüme oranıdır.
ETH 4h x3.0 (+552%) vs ETH Para Tutma (+53.00%):
Kazanç 10 kat arttı! Bu, nicem ticaretin zirve performansıdır—dolayısıyla, yüksek dalgalanma gösteren varlıklarda, uygun kaldıraç ve doğru döngü ile sınıf atlaması yapan kazançlar elde edilmiştir.
2. x5.0: Getirilerde "tersine dönmek"
ETH 4h x5.0 (+167%):
Dikkat! Para birimi biriktirme stratejisinden (+53%) kazanmasına rağmen, düşük kaldıraçlı stratejiye karşı çok uzakta kaldı (+552%).
Uyarı5 kat kaldıraç eklediğinizde aslında, yüksek fon ücretleriyle borsaya ve yüksek dalgalanma kayıplarıyla piyasaya para verdiğinizi unutmayın. Fazla risk alarak sıfıra düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, sadece ortalama bir getiri elde ediyorsunuz.
Dört, "Ölüm Matrisi" raporun
Sizin inandığınızdan emin olmak için farklı yapılandırmalardaki son sonuçları listelemiştik.
| Hedef | Döngü | Vadiring katı | Durum | Son verimlilik | Sonuç Değerlendirmesi |
| BTC | 15dk | 5.0 | 💥 Patlama | -100% | Kesinlikle öleceksin. Saf bir kumar, komisyonlar bile sana zarar verecek. |
| BTC | 15dk | 1.0 | -73% | Yavaş yavaş intihar etmek. Bankaya para koymak bile daha iyi. | |
| BTC | 1 saat | 1.0 | +6% | Boş yere uğraşmak. Para biriktirmekten ( +49% ) kaçmak, 5 yılını boşa harcamak. | |
| BTC | 4 saat | 1.0 | ✅ | +96% | Harika. Token biriktirmekten iki kat daha iyi, sakin ve kararlı bir tutum. |
| BTC | 4 saat | 3.0 | ✅ | +207% | Harika. Kâr en yüksek seviyede, risk kontrol edilebilir. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETC, Ethereum Classic | 15dk | 5.0 | 💥 Patlama | -100% | Kesinlikle ölecek. Gürültülü işlemin kurbanı. |
| ETC, Ethereum Classic | 1 saat | 1.0 | ✅ | +172% | Tıpkı iyi. ETH çok dalgalı, kısa vadeli biraz kazanç getirir ama yorucu. |
| ETC, Ethereum Classic | 4 saat | 1.0 | ✅ | +205% | Harika. Staking kazancınızın 4 katı ve gece geç saatlere kadar kalmak zorunda değilsiniz. |
| ETC, Ethereum Classic | 4 saat | 3.0 | ✅ | +552% | Kral. Bu, algoritmik ticaretin kutsal kase aralığı. |
| ETC, Ethereum Classic | 4 saat | 5.0 | ✅ | +167% | Kıymetli olmayan bir şey. Risk artarken, kazanç azalıyor (fon ücretleri + aşınma). |
5. Son Karar Rehberi: Ne yapmalısınız?
Temel alarak Stok Para Birimi (+50%) Bu geçme hattı için son strateji önerilerimizi veriyoruz:
Eğer uğraşmak istemiyorsanız / zamanınız yoksa / ruh hali iyi değilse:
Strateji: Saf tutma (Al ve Tut) veya MACD 4h x1.0 (spot)
Beklenen%50 - %100 kazanç.
BedelVarlıkların değer kaybetmesiyle başa çıkmak gerek, ancak bu, düzensiz işlemlerle para kaybetmekten bin kat iyidir.
Daha iyi performans göstermek istiyorsan (BTC):
Strateji: MACD 4h (x1.5 - x2.0)
Beklenen%150 - %200 kar.
Anahtar: Stop-loss kesinlikle uygulanmalı, sadece 4H büyük döngüsüne odaklanmalı ve kesinlikle 15D'ye bakılmamalıdır.
Aşırı kazanç (ETH) elde etmeye çalışıyorsanız:
Strateji: MACD 4h (x2.0 - x3.0)
Beklenen%400 - %550 kazanç.
AnahtarBu, en iyi tatlı bölge. ETH'in yüksek volatilitesini + dengeli kaldıraç ile kullanın.Asla 3 katı geçmeyin..
Eğer bir kumarbaz / dayanaksız yatırımcıysanız:
StratejiMACD 15d/1s + x5.0 veya daha yüksek.
Beklenen:-100% (Sıfırla).
UyarıVeriler, bunun coin toplamaktan ve hatta parayı bağışlamaktan bile daha iyi bir getiri veremeyeceğini kanıtlıyor.
Ana Sonuçlar
"5 yıldır nakit para biriktirmek sadece yaklaşık %50 kazanç getirir, bu da harika bir kantitatif stratejinin değerini kanıtlar."
Ancak bu değer 4 saat seviyesine kadar sınırlıdır.
1 saatten kısa sürelere odandığında, tüm çabaların ters anlamlı olur ve doğrudan hiçbir şey yapmamakla aynı şeyi yapmış olursun.
Sadece 4H + 3x altın kesişim noktasında durarak, "sahip kal" diyenleri gerçekten kahkahayla gülebilirsiniz.
(Bu veriler geçmişe dayalı testlerden elde edilmiştir, gelecekteki kazançları temsil etmez. Piyasada riskler vardır, kaldıraç dikkatli kullanılır.)