Detaylar

Algoritmik Trade Nedir? Neden Önemlidir?

2022/08/17 09:15:04

Genel Bakış

  1. Algoritmik Trade, kripto para piyasasında hacim, alım-satım fiyatı, zaman vb. parametreler için gelişmiş matematiksel araçları kullanarak işlem talimatlarını tamamlama yöntemine denir.

Algoritmik Trade Nedir? Neden Önemlidir?

Algoritmik Trade, kripto para piyasasında hacim, alım-satım fiyatı, zaman vb. parametreler için gelişmiş matematiksel araçları kullanarak işlem talimatlarını tamamlama yöntemine denir.

Algoritmik Trade de yatırımcıların kendilerinin işlem yapmasına karşı bilgisayarın hızından yararlanılır. Bu tip ticaret yönteminde yatırımcı tarafı en aza indirilip bilgisayarın hızlı karar verme yönünden faydalanılır. Herhangi bir duygu ve düşünce durumuna bağlı kalmadan bilgisayar hızlıca verilen emri yerine getirir.

Günümüzde oldukça fazla popüler olan algoritmik trade; yatırım fonları, büyük bankalar, borsalar tarafından kullanılmaktadır. Yaptığı hızlı işlemler, yüksek sayıda işlemde maliyet azaltımında ve kısa süreli piyasa dalgalanmalarında bile kar sağlamasıyla birçok yatırımcı ve kurum için büyük önem taşımaktadır.

Algoritmik Trade alım-satım işlemlerine dayalı matematiksel formüller ve yatırımcıların gözlemlerinin birleşimiyle çalışan bir sistemdir. Bahsetmiş olduğumuz büyük bankalar, fonlar saniyeler içinde yüzlerce binlerce işlemler yaparak bu ticaret teknolojisini kullanırlar. 2019 yılında yapılan bir ankete göre piyasadaki alım-satımların %92’sinin algoritmik trade tarafından yapıldığını gösterdi.

Algoritmik Trade Nasıl Çalışır ?

Algoritmik Trade yazılım, matematiksel model, yatırımcı yaklaşımı ve formül üzerine oturtulmuş bir sistemdir. Tamamen otomatik işleyen bu sistemde alım-satım emrine kadar tüm işlemler parça parça algoritmalara bölünür ve bu algoritmik işlemler sırayla gerçekleştirilir.

Algoritma ve matematiksel modeller durum odaklı değil emir odaklı çalıştıkları için sistem en verimli şekilde çalışmak üzere planlanmıştır. Piyasada çok hızlı olan anlık artış azalışlarda algoritmik trade kullanan yatırımcılar çok kısa sürelerde yapılan çok fazla miktarda yapılan alım-satım emirleri ile kar elde edebilirler.

Algoritmik Trade ile yapılan işlemler kısa sürede çok fazla hızlı bir şekilde gerçekleştiği için kurulan matematik model ve algoritmaların defalarca test edilmesi gerekiyor.

Algoritmik trade sistemini kullanan borsalar, bankalar ve fonlar bu ticaret modelini devreye almadan önce defalarca kez sisteme girdikleri sanal para ile testler yapmakta ve testlerin sonucu göre algoritmik trade sistemini devre almaktadırlar.

Algoritmik Trade Stratejileri

Çift Ticaret

Çift Ticaret stratejisi, bir long - short işlemidir. Yatırımcıların göreceleri fiyatlardaki geçiçi tutarsızlıkları değerlendirip bunlardan kar etmeleridir. Piyasa - nötr stratejisi olarakta bilinir. Genellikle bireysel hisse senetlerinde bu algoritmik trade stratejisinin kullanıldığını bilinmektedir.

Arbitraj

Arbitraj stratejisi, düşükten al yüksekten sat mantığı ile birebir aynıdır. Çift listelenmiş güvenlikli satın alma olarakta bilinir. Farklı iki piyasada listelenen kripto paranın,hisse senedinin veya başka bir yatırım aracının düşük piyasadan alınıp yüksek piyasadan satılmasıdır. Algoritmik Trade ile bu olay çok hızlı şekilde gerçekleşir ve yatırımcılar bu strateji ile risksiz kar elde edilebilmektedir.

Ortalama Geri Dönüş

Ortalama Geri Dönüş stratejisi, kripto paraların en düşük ve en yüksek değerlerinin hesaplanıp fiyatının ortalamadaki dalgalanmalarının incelenerek yatırım yapılıp yapılmaması konusunda fikir veren strateji yöntemidir.

Trend Algılama

Trend Algılama stratejisi, kodlar piyasadaki tüm parametreleri değerlendirerek piyasa üzerinde bir analiz yapar. Bu algoritmik trade stratejisi tamamen bilgisayarın hızı ve kodun piyasayı analiz etmesine bağlı olarak çalıştığından doğru yatırım ve eğilimleri bulma konusunda elverişlidir.

Algoritmik Trade Avantajlar ve Dezavantajlar

Algoritmik Trade ilk başta işlem sayısı çok olan yatırımcıların maliyetini düşürmek için kullanılır. Aynı zamanda çok hızlı bir şekilde işlem yapmak isteyen yatırımcıların sıklıkla kullandığı bir metoddur. Bilgisayar tarafından hızlı şekilde gerçekleştirilen emirler ile birlikte yatırımcıların en hafif bir piyasa dalgalanmasında bile kar ettikleri bilinmektedir.

Dezavantajlarını ele aldığımız zaman ise yatırımcının müdahalesinin olması gerektiği durumda eğer müdahale gerçekleşmezse çok büyük kayıplara yol açabilir. 2010’da gerçekleşen büyük çöküşte algoritmik trade büyük rol oynamaktadır. Ayrıca hızlı alım-satım işlemleri ile de anlık likiditeye sebep olabilmektedir.

Algoritmik Trade Kazanımları

  • Algoritmik Trade, anlık olarak alım-satım yapmak için bilgisayar programlama ve borsaları birleştirerek işlem yapar.
  • Algoritmik Trade, işlem yaparken duygu durumunu sıfıra çeker, işlemleri en verimli şekilde yapılmasını sağlar ve emirleri direkt yerine getirir.
  • Sahip olduğu stratejiler ile yatırımcıların kazanımlarını artırır.
  • Algoritmik Trade, hacim ağırlıklı ortalama fiyat(işlem hacmi) ya da zaman ağırlıklı ortalama fiyata göre de yapılabilir.
  • Algoritmik Trade yapabilmek için yazılım bilgisine, internet erişimine, bilgisayar erişimine ve borsa bilgisine sahip olmak gerekir.

Dil