สังเกตดูสิ... ค่า Skew ของ 1D 25Δ สำหรับ #BTC กลับมาอยู่ใกล้ -10 อีกแล้ว... นี่จะเป็นสัญญาณว่ากำลังจะมีการ "วาดประตู" ลงอีกหรือเปล่า? เวอร์ชันย่อ: ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ทุกครั้งที่ค่าตัวชี้วัดนี้เข้าสู่พื้นที่ติดลบสุดขั้ว ราคาในช่วงต่อมาจะลงไปเสมอ... (ดูรูปที่ 2) คำอธิบายละเอียด: ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ฉันได้ศึกษาค่า 25Δ Skew บน laevitas อย่างต่อเนื่อง โดยหลักการคำนวณคือ Normalized Skew = (IV_25Δ Put - IV_25Δ Call) / IV_ATM การอธิบายและการศึกษาครั้งก่อนสามารถดูได้จากข้อความอ้างอิงด้านล่าง... ไม่ได้ขยายความเพิ่มเติมที่นี่ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เหมือนกับสัปดาห์นี้ วันเสาร์มีการเคลื่อนไหวแบบไร้ทิศทาง แต่ในความสงบเช่นนี้ ค่า 1D 25Δ Skew กลับลดลงมาอยู่ใกล้ -10 อย่างกะทันหัน... ผลลัพธ์ก็ทราบกันดีแล้ว... วันอาทิตย์ราคาลดลงจาก 90k -> 88k จากนั้นวันจันทร์ราคาดีดกลับขึ้นมาถึง 90k แต่หลังจากนั้นก็ลดต่อลงมาอีก -> 85k (การลดลงครั้งนั้นจาก 90-85k วันจันทร์ว่าเกี่ยวข้องหรือไม่ยังไม่แน่ชัด แต่การลดลงจาก 90-88k วันอาทิตย์นั้นเกี่ยวข้องสูงมาก) วันนี้ก็กำลังซ้ำกับสถานการณ์วันเสาร์ที่แล้วอีกครั้ง... ในช่วงที่ราคายังเคลื่อนไหวแบบไร้ทิศทาง ค่า 1D 25Δ Skew ก็ลดลงมาอยู่ที่ -13 แบบเงียบๆ อีกแล้ว (ดูรูปที่ 1 วงกลมสีฟ้า) (เหตุผลที่ค่า 25Δ Skew ลดลงสามารถดูได้จากข้อความอ้างอิง) นี่จะเป็นสัญญาณอีกครั้งที่บอกว่ากำลังจะมีการ "วาดประตู" ลงอีกหรือเปล่า? ดังนั้น ฉันจึงได้ทำการย้อนดูข้อมูลย้อนหลังจากช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา (ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนวันที่ 11 ตุลาคมจนถึงปัจจุบัน) ผลลัพธ์ก็มีความเกี่ยวข้องสูงจริงๆ ดูได้จากรูปที่ 2 (โปรดสังเกตว่าข้อมูลของ laevitas มีความละเอียดที่จำกัด ข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือนมีเพียงทุก 4 ชั่วโมงเท่านั้น... ดังนั้นในรูปที่ 2 จึงเห็นว่าจุดยอดที่ลดลงไม่ถึง -10 แต่เป็นประมาณ -6 แต่ก็ไม่ส่งผลต่อผลลัพธ์การย้อนดูข้อมูล) สรุปโดยย่อ: ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ทุกครั้งที่ค่า 1D 25Δ Skew ลดลงอย่างรวดเร็ว ราคาในช่วงต่อมาจะลงไปเสมอ... ในขณะที่ทุกครั้งที่ค่า 1D 25Δ Skew เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึงจุดสูงสุด ราคาในช่วงต่อมาจะขึ้นตามไปด้วย... สามารถดูรูปที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบได้เอง...