Под уровнем 80k все еще много рычаговых средств, желающих войти.. (Рис. 1) Однако недавно спотовый спрос остается слабым Новая ликвидность накапливается на Рис. 2 https://t.co/0djALmKVMp
Где ликвидность — туда и лезь? Просто... слишком очевидно... С цветной лентой на поддержке — еще один лонг... https://t.co/O1xumUYbxW
Вернувшись в отель, я снова что-то увидел… Данные цепочки от 22-го числа просто ужасают: более 300 000 монет сменили владельцев, краткосрочные трейдеры реализовали прибыль (фиксация прибыли) на 3,2 млрд, реализовали убытки (фиксация убытков) на более чем 1 млрд. Огромный столбец… Несколько инструментов ничего не показали… Тогда я просто заставил ИИ загрузить все блоки за 22-е число… За несколько минут он дал вывод: Оказалось, что всего лишь три кошелька одного крупного держателя или субъекта просто проводили ревизию своих кошельков… В эпоху vibe coding анализ цепочки не требует использования различных инструментов и гаданий о том, что происходило за каждыми данными — лучше просто создать собственный узел BTC и загрузить все данные блоков… Как только вернусь из отпуска, запущу узел… Это всего около 1 ТБ данных… За несколько дней обработаю всю историю.
Вчера ETF непрерывно продавались весь день… В конце концов, после резкого проседания цена застряла, и внутридневная сила иссякла (одновременно с завершением сессии на американских рынках давление продаж на ETF прекратилось) (рис. 1) Сейчас крупные ордера на фьючерсах плотно распределены в узком диапазоне… (рис. 2) Сегодня, вероятно, цена будет боковиком в этом диапазоне… https://t.co/VTmU4jJerO
Посмотрел в аэропорту... Вчера всё же не смог пройти через этого парня с спотом... (Рис. 1) Его ордера на продажу исполнились много, но после закрытия американских рынков спотовый спрос всё равно оказался недостаточным... В итоге этот парень снова купил обратно часть того, что только что продал? (около 84K) Не понимаю, но вчера был его день выступлений... После того как цена не удержалась на 84K, мульти начали сдаваться... ------------------ Вчера приток в ETF составил 500 миллионов... Сегодня, когда они проснулись, оказались в ловушке... Поэтому после открытия американских рынков сегодня будьте осторожны — может быть ещё один удар вниз (некоторые ETF уходят)... ------------------ Сейчас открытый интерес (OI) вернулся к уровню 20-го числа... Все длинные позиции с момента этого роста были полностью сбиты... Все короткие позиции выше 84K тоже были смыты... И длинные, и короткие — полностью разгромлены. ------------------ Если так продолжится, то по последней тенденции длинные позиции ниже 81K тоже должны быть осторожны...
Массив концентрации чипов Мэйда снова приблизился к 15% (Рис. 1). При предыдущем достижении уровня 15% после этого последовало боковое движение в течение 11 дней. Рассмотрим распределение чипов подробнее: С начала августа, накануне запуска этой волны (когда чипы в прошлый раз сконцентрировались на уровне 15%), до середины сентября около 720 000 чипов были перемещены из 60 000. Большинство из них были обменены в течение 10 дней после роста до 70 000 в августе (это можно рассматривать как фиксацию прибыли краткосрочными трейдерами). (Рис. 2) Во время второй волны — с середины сентября по настоящее время — из 60 000 чипов ушло только 180 000. Основной обмен произошел между теми, кто купил в сентябре в диапазоне 76 000–80 000, и теперь они переместились в диапазон 82 000–88 000. (Рис. 3) В целом, в этой волне базовый слой из 60 000 сохранил свои позиции и не продавал. Старые убыточные позиции выше 88 000 также частично были закрыты в этом диапазоне, а краткосрочные трейдеры, купившие по цене около 70 000, тоже продали здесь. Все сходятся в центре — именно поэтому концентрация снова достигла 15%. ------------ Высокая концентрация чипов означает повышенную волатильность в будущем, но направление движения неопределенно. Однако пробой, скорее всего, произойдет в последние две недели октября. Начиная с 21 октября начнут выходить отчеты крупнейших американских корпораций: (21.10 — Meta, TSLA | 28.10 — GOOGL, MSFT | 29.10 — MSTR, AMZN, COIN | 2.11 — AAPL) Также 28 октября состоится заседание FOMC, а 29 октября — публикация PCE и ВВП. На данный момент рынок, скорее всего, уже не ожидает повышения ставок в октябре — вероятность составляет менее 15% (снижение с почти 40% после публикации CPI). Основное внимание на заседании FOMC будет уделено позиции по повышению ставок в декабре (текущая оценка рынка — 74%) и тому, улучшится ли ликвидность после заседания FOMC. -------------- Текущие данные противоречивы. В краткосрочной перспективе: ETF не получает новых средств — за семь дней отток составил 450 млн долларов. Макроэкономическая среда остается неблагоприятной: доходность американских казначейских облигаций на 10 лет все еще выше 5%. Цена находится у нижней границы бокового канала октября — около 84 000, где множество покупателей застряли в убытке. Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе: Тренд не нарушен — цена все еще выше средней стоимости позиций краткосрочных трейдеров (сейчас около 74 000). Базовый слой из более чем 60 000 чипов не подвергся продажам в этой волне октября — дополнительного давления со стороны дна нет. -------------- Сейчас невозможно точно предсказать дальнейшее развитие. Любое изменение условий может повлиять на движение рынка. Условия для падения: FOMC в октябре станет более жестким — вероятность повышения ставок в декабре вырастет выше 90% + негативные отчеты крупных компаний + дальнейшее падение фондового рынка США + продолжение оттока средств из ETF. Сценарии: Закрытие дневного бара ниже 80 000 — пробой верхней границы бокового канала и возврат к нижнему каналу сентября — краткосрочный тренд ослабевает. Пробой уровня 76 000/74 000 (нижняя граница канала сентября + стоимость позиций краткосрочных трейдеров) — все краткосрочные трейдеры переходят в убыток; на цепочке это считается границей между бычьим и медвежьим рынком. ---- Условия для роста: FOMC сохранит нейтральную или мягко-дружелюбную позицию — вероятность повышения ставок в декабре упадет ниже 50% + отчеты компаний поддерживают фондовый рынок США + ETF демонстрирует последовательный чистый приток средств + улучшение макро-ликвидности. Сценарии: Возврат к уровню 84 500 — краткосрочный тренд становится бычьим (граница быков и медведей в октябрьском боковом канале). Преодоление уровня выше 87 000 (максимум октября) — подтверждение восходящего тренда: сначала цель — 90 000, затем — 95 000. ------------ Если ни одно из условий не выполнится — рынок продолжит боковое движение до появления следующего катализатора.
Редко движение было таким четким.. Модель входа с увеличением объема SFP — захват ликвидности. Премия стала положительной.. CVD на спотовом рынке Coinbase временно изменил направление. https://t.co/ht55pCw6yh
После CPI... BTC всё ещё проявляет устойчивость по сравнению с золотом и индексом доллара США. Ранее был сделан короткий удар по 82,6K — небольшой ордер на фьючерсах. Сейчас эта зона остаётся пустой в стакане заказов... Агрессивные фьючерсные позиции сосредоточены ниже 82K, а на споте также есть небольшие ордера в сетке на уровне 82K. Более крупные позиции размещены в районе 80–81K (Рис. 1). Ликвидность в настоящее время также сосредоточена на этих двух уровнях (Рис. 2). Сегодня следим за этими двумя уровнями... https://t.co/poZOCoZf1C
Ядро CPI не поддаётся контролю... Это не просто 0,3% на фоне новостей — расчёт показывает ещё более высокий показатель — 0,335%. И ядерные товары, и ядерные услуги ускоряются одновременно — рост наблюдается повсеместно. Б/у автомобили +0,7, одежда +0,3 — всё растёт, давление оказывают пошлины и рост цен на автомобили. Это уже нельзя считать однократным отклонением за один-два месяца. ФРС, вероятно, не сможет игнорировать это... Вероятность повышения ставки в октябре мгновенно выросла до 30%