Почему я покупаю опционы ближе к цене, а не далеко за пределами цены Например, если $SPY на уровне 760 — я беру колл-опционы с ценой исполнения 761 или 762 максимум. Ближайшие страйки имеют более высокую дельту, поэтому они сильнее реагируют на движение акций. Опционы далеко за пределами цены имеют низкую дельту — для их окупаемости требуется значительное движение. Кроме того, они быстрее теряют тету относительно премиума. Ближайшие страйки дают лучшую вероятность и более чёткое соотношение риска и вознаграждения, а не как лотерейные билеты.
