Систематическая торговля — это не про прогнозирование следующей свечи. Это про определение правил, честное их тестирование и только затем вложение капитала. Самое сложное — редко сама идея. Это валидация: • Разделение на выборки для внутри- и вне-выборочного тестирования • Транзакционные издержки, проскальзывание и ставка финансирования, соответствующие реальным условиям • Устранение смещения выживания и смещения взгляда вперёд • Производительность в различных рыночных режимах, а не только в том, который выглядит хорошо в бэктесте ИИ может генерировать гипотезы быстрее, чем когда-либо, но он не может волшебным образом исправить плохо построенное тестирование. Преимущество всё ещё приходит от процесса. Программы, которые поощряют воспроизводимую работу, раскрытые допущения и даже отрицательные результаты вместо красивых кривых эквити, полезны. Остальное — просто контент. Если вы применяете или уже создаёте что-то в этой области, какова самая распространённая ошибка бэктестинга, которую вы всё ещё наблюдаете?