💸 Вот как крупные трейдеры bitcoin отреагировали после взлома Binance
Вчера мы отмечали, как инвесторы bitcoin $BTC$77,330.58 покупали страховку против потенциального падения цены в крупнейшей криптовалюте. Эта тенденция усилилась после того, как хакер унес более $6 млрд крипто активов с Binance — крупнейшей криптовалютной биржи.
Используемая страховка — пут-опцион, который дает покупателю право продать bitcoin по заранее установленной цене. Опцион приносит прибыль, если цена $BTC падает ниже согласованной цены продажи, или страйка.
Попытки купить эти хеджи в частных сделках начались на Paradigm — сети ликвидности, где крупные трейдеры заключают ставки в блоковых сделках.
Первая крупная сделка была зафиксирована в 20:38 по UTC, примерно через 15 минут после первых выводов средств из кошелька Binance и до публикации новостей, сообщил Николя Кватраво, глава EMEA в Paradigm — ведущей институциональной сети ликвидности в деривативах крипто активов.
Сделка включала покупку 250 лотов (каждый из которых представляет один $BTC) пут-опционов со страйком $78 000 со сроком истечения 31 октября, что составило около $20 млн по условной стоимости. Условная стоимость — это долларовая стоимость bitcoin, покрываемая контрактами. Через три минуты была совершена еще одна сделка на 250 лотов таких же пут-опционов, причем покупатель заплатил примерно на 35% больше.
Altiorix Trades, отслеживающий рыночные потоки на X, отметил, что покупки выглядели особенно показательно: «Контракты были приобретены при цене $BTC около $80,15K, а к ночи цена торговалась прямо на этом страйке. Продажа колл-опционов со страйком 80K одновременно ограничила участие в дальнейшем росте», — говорится в сообщении.
За восемь часов после взлома Paradigm заключила сделки на $590 млн по условной стоимости блоков опционов $BTC. Это примерно половина общего объема блоковых опционов $BTC на Deribit — крупнейшей криптовалютной бирже опционов — за тот же период.
Поток был резко медвежьим: большая часть суммы пришлась на путы. Самый активный час пришелся на время до того, как Binance что-либо объявила, и включал две блоковые сделки по 1 000 $BTC пут-опционов со страйком $74 000 со сроком истечения в середине ноября, что составило около $155 млн по условной стоимости.
Большинство покупок произошло в путах чуть ниже, но все еще рядом с текущей ценой, а не при значительно более низких страйках. Это указывает на то, что речь идет не о глубоком хеджировании или «лотерейных» ставках на возможный крах, а о уверенной защите от более глубокого краткосрочного коррекционного снижения.
«Покупки сосредоточены рядом с текущей ценой, при страйках $74 000–$78 000, преимущественно со сроком истечения на этой неделе и в середине ноября», — отметил Кватраво.
Deribit также зафиксировал повышенную активность в пут-опционах. Самая крупная ставка включала многоступенчатую стратегию путов с истечением в ноябре и декабре на сумму около $190 млн. Другая сделка включала блоки по 500 $BTC пут-опционов со страйком $64 000 в ноябре и некоторый поток колл-опционов в марте. «Таким образом, не все играли только на защиту», — отметил Кватраво.
#BTC | #Bitcoin | $BTC | #Binance
