Если вы заглянете внутрь FiltersBlockService DIA в репозитории GitHub, вы обнаружите тонкий математический нюанс, объясняющий, почему потоки $DIA устойчивы к резким скачкам при мытье торгов: Разница между стандартным VWAP и VWAPIR DIA (Средневзвешенная по объему цена с очисткой по межквартильному диапазону). При простом VWAP, если злоумышленник совершает огромную сделку по мытью торгов по крайней цене, огромный вес объема тянет за собой всю среднюю цену. DIA меняет порядок операций: 1. Сначала все зарегистрированные сделки за окно (например, 120 секунд, как в MEDIR-120) проходят через фильтр межквартильного диапазона (IQR). 2. Удаляются крайние значения — верхние 25% и нижние 25% цен, остаются только средние два квартиля (множество F). 3. Только затем применяется формула VWAP: VWAPIR = Σ(p_i × v_i) / Σ(v_i) для i ∈ F Сначала удаляйте выбросы. Затем взвешивайте объем. @DIAdata_org