Дески опционов на Форекс работают в пространстве дельты, а не в пространстве страйков. Стандартные котировки по сроку погашения включают волатильность ATM, риск-реверс 25-дельта и бабочку 25-дельта, а также опционально крылья 10-дельта. Страйки выводятся из этих опорных точек с использованием выбора интерполяции. Инструменты, подобные тем, что используются для акций в MetaTrader 5, обычно начинаются с списка страйков и одноразовой модели Блэка-Шоулза. Для Форекс это игнорирует как практику рыночных котировок, так и двухставочную структуру, необходимую для учета кэри. Правильная реализация использует модель Гармана-Кohlхагена и рассматривает дельту как соглашение: дельта по споту против дельты по форварду, а также с корректировкой премиума и без нее. Соглашение варьируется в зависимости от пары, валюты премиума и срока, и может смещать страйки на 1 год на десятки пипсов или более, не вызывая явных ошибок. Конвейер восстановления преобразует RR/BF в волатильности крыльев, а затем решает для каждой опорной точки обратный переход от дельты к страйку при этой волатильности. Вывод... #MQL5 #MT5 #FXOptions #Strategy https://t.co/EvsjHZWVGJ