Что поможет мне обнаружить ACS, что не заметит базовый торговый фильтр? Документы @agenticscredit описывают рейтинг, объединяющий прибыльность, просадку, стабильность и торговую историю. Объединение этих сигналов полезно. Более строгий тест — это определить, улучшает ли комбинация отбор. Я бы сравнил короткий список на основе ACS с простым правилом, использующим прошлую прибыльность и просадку. Оба метода выберут одинаковое количество кошельков из одного и того же начального пула, затем будут оценены в течение одного и того же периода и с одинаковыми лимитами риска. Сравнение должно включать убытки и доходы после вычета расходов, при этом результаты виртуальных торгов должны храниться отдельно. Я не проверял опубликованный тест подобного рода. Он помог бы показать, где ACS добавляет ценность, а где простой фильтр уже справляется достаточно хорошо. Это доказательства, которые я нашел бы полезными, прежде чем полагаться на рейтинг для распределения капитала.