Согласно сообщениям, Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдала повестки нескольким крупным банкам Уолл-стрит для расследования инцидента прошлого месяца, когда хедж-фонд Situational Awareness, ориентированный на ИИ, едва не обрушился. Регуляторы хотят получить информацию о торговых операциях фонда, использовании рычага и переписке с банками-кредиторами.
В июле после коррекции технологических акций позиции были вынужденно закрыты
Это расследование произошло после быстрого падения технологических акций в июле. Situational Awareness сильно пострадало во время этой волны продаж, и его активы, как сообщается, резко упали с примерно 45 миллиардов долларов до примерно 10 миллиардов долларов.
Фонд возглавляется бывшим исследователем OpenAI Леопольдом Ашенбреннером, его портфель в основном состоит из публично торгуемых акций, с высокой концентрацией и повышенным уровнем плеча. В отчете упоминается, что в портфель входят SK Hynix и CoreWeave. После усиления убытков несколько основных брокеров выставили требования о дополнительном обеспечении, после чего фонд был вынужден значительно сократить свои позиции.
Субсидии касаются таких крупных финансовых институтов, как Goldman Sachs
По данным Reuters со ссылкой на осведомленные источники, к получению повесток были привлечены Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup и Bank of America. Регуляторы стремятся получить от этих банков информацию, связанную с торговлей, финансированием и коммуникациями этого фонда.
Goldman Sachs refused to comment. CNBC stated that it has contacted JPMorgan, Citibank, and Bank of America for comment.
Citadel покупает часть позиций с дисконтом
После принудительного закрытия позиций фонда многостратегический хедж-фонд Citadel под руководством Кена Гриффина приобрел соответствующие позиции с дисконтом, который, как утверждается, составлял около 10%. В письме инвесторам от прошлой пятницы Гриффин заявил, что Citadel после этого снизила свою экспозицию по этому портфелю примерно на 80%.
Сообщается, что SK Hynix и CoreWeave после этого восстановились.
Регуляторное расследование не обязательно ведет к исполнительным действиям
Согласно отчету, запрос информации от Комиссии по ценным бумагам и биржам США не означает, что банк или Situational Awareness были признаны виновными в неправомерных действиях. Подобные расследования также могут завершиться без последующих мер принуждения.
Situational Awareness в заявлении отметила, что проверка фондов с высокой известностью, значительной доходностью или сильными просадками не вызывает удивления. Фонд заявил, что работает в высоко регулируемой отрасли и полностью сотрудничает с требованиями регуляторов.