Автор оригинала: Мах, Foresight News
Если кто-нибудь скажет вам, что некоторые умные трейдеры зарабатывают деньги, предсказывая погоду и температуру, вы бы поверили?
Торговец под именем neobrother, изображенный на верхнем рисунке, безумно ставит ставки на погоду в разных городах на Polymarket, и его накопленная прибыль превышает 20 000 долларов США. Он не является азартным игроком, который играет наугад, а является экспертом, обладающим сильной мотивацией данных, узкоспециализированным и мастером использования рычага коэффициентов. История торговли neobrother почти полностью сосредоточена на прогнозах погоды (рынки погоды), особенно на максимальной температуре дня в крупных городах по всему миру (Буэнос-Айрес, Майами, Анкара, Чикаго, Нью-Йорк).
Он не делает ставки на «масштабные тенденции», а делает ставки только на «точность», как сетевой арбитражёр в области метеорологии.
Возьмем, к примеру, прогнозирование температуры в Буэнос-Айресе. Вместо того, чтобы делать ставку только на одну температуру, он применил стратегию «температурной лестницы (Laddering)», одновременно купив «Да» на 29°C, 30°C, 31°C, 32°C, 33°C и даже 34°C+. Такой подход похож на «широкую арбитражную позицию» или «сетевую торговлю» на опционах. Размещая множество дешевых ордеров (от 0,2 до 15 центов) в диапазоне температур, которые, скорее всего, произойдут, если в конечном итоге температура окажется в этом диапазоне, сверхвысокая прибыль (например, 811,78% от 31°C) из одного-двух позиций может покрыть убытки всех остальных ступеней лестницы и принести огромную прибыль.
Кроме того, он также умеет находить возможности заработка с очень низкой вероятностью. Большинство прогнозных рынков, которые он покупает, имеют очень низкую цену за единицу. Например, его средняя цена покупки позиции «32°C в Буэнос-Айресе» составила всего 0,7 цента. Такая цена покупки означает, что он получил потенциальную ставку почти в 142 раза. На снимке экрана показано, что эта позиция сейчас выросла до 5 центов (рост на 733%).
Он может использовать минимальные издержки, чтобы получить значительные колебания цен, вызванные отклонением прогноза погоды. Такой стиль требует глубокого понимания метеорологических моделей (например, ECMWF или GFS) и способности решительно действовать, когда рынок медленно реагирует на изменение цен.
Эти 2373 прогноза показывают, что его торговля чрезвычайно частая и высокая степень автоматизации / систематизации. Это, вероятно, количественный или полуколичественный трейдер, который в реальном времени отслеживает изменения прогноза погоды через скрипты и размещает заказы. Он не будет держать большую сумму денег в одном позиционном положении, а постоянно будет получать сотни раз прибыли за счет небольших затрат и быстро выводить прибыль или переходить к следующему этапу реинвестирования.
У него, возможно, есть набор более точных и более актуальных источников прогноза погоды, чем у большинства ритейлеров Polymarket (возможно, он подключен к API метеорологической станции). В политике и спорте слишком много шума, а погода - это чистая физика и математика. Как только модель будет достаточно точной, здесь будет его бесконечный банкомат.
Если сказать, что этот трейдер — «метеорологический гик», точно рассчитывающий погодные условия в лаборатории, то Hans323 — «охотник за чёрными лебедями» и «мастер высоких коэффициентов» на Polymarket. Он поставил 92 000 долларов США на прогноз погоды в Лондоне, когда вероятность победы составляла всего 8 %, и сумел заработать 1,11 миллиона долларов.
Операции Hans323 уже вышли за рамки простого прогнозирования, он использует **экстремально асимметричное соотношение риска и вознаграждения (Asymmetric Risk-Reward)** для массового изъятия капитала.
Наблюдая за его рекордом побед, цена покупки обычно составляет от 2 до 8 центов. На прогнозных рынках это означает, что рынок считает вероятность события только 2-8%. Обычный игрок может поставить $10 на заказ за 2 цента, но Hans323 осмелел и вложил $92 632 на позиции за 8 центов (одиночный заказ на температуру в Лондоне).
Эта стратегия похожа на «рычажный подход» управляющего хедж-фондом Нассима Талеба. Ему наплевать на то, что 90% прогнозов терпят неудачу, потому что один раз попав в 1100%, а может, и в 5300%, он может покрыть затраты на тысячи попыток.
В отличие от «ступенчатого полного покрытия» neobrother, Hans323 предпочитает вкладывать огромные средства в конкретные узкие точки с статистическим смещением, что требует чрезвычайно сильной уверенности и поддержки базовой модели.
Кроме того, просматривая все предыдущие исторические сделки, можно предположить, что трейдер является всесторонне развитым специалистом, за которым, возможно, стоит мощная команда по сбору данных или источники информации в узких областях. Например, в политической сфере: ставка на то, что Трамп выпустит менее 10 указов в июне (вход на 7 центов), в спортивной сфере - решительная покупка, когда коэффициенты на победу Скотти Шеффлера на PGA были очень низкими (2 цента), а также в культурной сфере - успешный прогноз выбора «Человека года» по версии журнала Time (6 центов), в каждом из этих случаев игрок добился хороших результатов.
Зарабатывать деньги — это одно, но обычные пользователи, отслеживая записи о сделках успешных пользователей Polymarker, не должны смотреть только на процент выигрышей, им также следует обращать внимание на отслеживание отклонения капитала и уделять внимание контролю рисков. Потому что один и тот же большой убыток по-разному влияет на разных людей.