Glassnode: Рынок опционов на bitcoin демонстрирует защитные сигналы на фоне падения цены

Согласно новости ME, 5 июня (UTC+8) Glassnode сообщила, что на фоне падения BTC за пределы многомесячного диапазона и тестирования февральского минимума данные опционного рынка показали одновременное появление нескольких защитных сигналов. Краткосрочная скрытая волатильность (IV) временно приблизилась к 60%, резко увеличившись по сравнению с примерно 30% на прошлой неделе; долгосрочная волатильность также выросла по всем срокам. 25D-смещение (Skew) значительно возросло: краткосрочное смещение достигло 30%, а месячное — превысило 23%, что свидетельствует о постоянном усилении спроса на защиту от падения. Премии за колл-опционы сократились как в краткосрочном, так и в долгосрочном сегментах, а покупка пут-опционов доминировала в денежных потоках за последние 7 дней, составив 31,5% от общего объема премий по опционам. Месячная IV поднялась выше 40%, в то время как реализованная волатильность осталась около 35%, что привело к расширению премии за риск волатильности до максимального уровня за несколько недель. Кроме того, максимальная зона отрицательной гаммы расположена на уровне 65 000 долларов США, и BTC в настоящее время находится в широком медвежьем коридоре гаммы, что может усиливать ценовую волатильность из-за хеджирующих операций маркет-мейкеров. Glassnode заключила, что общая позиция опционного рынка остается защитной. (Источник: BlockBeats)