ChainThink сообщение, 10 марта: агент «BTC OG внутреннего кита» Гарретт Джин опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором заявил: «На уровне 85 долларов за баррель, до роста 9 марта, цена на сорт Brent отражала перебои в поставках, длящиеся от нескольких дней до двух недель. На уровне 119,5 доллара за баррель рынок уже начал учитывать возможность нарушения поставок — но переоценка на весь срок только начинается».
Влияние кризиса в Ормузском проливе передается через независимые и взаимно усиливающие друг друга уровни, что приводит не только к росту настроений убежища, но и к институциональным изменениям в корреляции между активами, географическом распределении рисков и готовности рынка ценообразовать продолжительность экстремальных событий. До появления надежного пути к возобновлению работы Ормузского пролива рисковые активы будут продолжать испытывать давление — даже если кризис ослабнет, восстановление механизмов страхования само по себе займет от 3 до 6 недель.
Сценарий роста рисковых активов связан с повторным открытием Ормузского пролива, достижением перемирия в результате успешного саммита или другими потенциальными позитивными событиями; сценарий падения (дипломатический провал, длительное закрытие пролива) не имеет исторических ценовых аналогов. В любом случае, краткосрочная тенденция — рост дюрационной премии для нефти, процентных ставок и инфляционных ожиданий, а рисковые активы будут продолжать испытывать давление до появления жизнеспособного решения.