Криптовалюта никогда не спит. С 29 мая фьючерсы и опционы на криптовалюту CME Group тоже не спят.
Крупнейшая в мире биржа деривативов включила круглосуточную торговлю для всего ассортимента криптовалютных фьючерсов в 16:30 по центральному времени, устранив выходные и ограниченные часы работы, которые характеризовали её предложения цифровых активов с момента запуска. Это изменение охватывает фьючерсы и опционы по девяти активам: Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Cardano, Chainlink, Stellar, Avalanche и Sui.
В течение многих лет институциональные трейдеры имели доступ к криптофьючерсам на регулируемой бирже, но только в течение почти 23-часового окна каждый день, с полной остановкой в выходные. Это приводило к разрывам цен каждое понедельник утром, известным как «разрывы CME», которые стали чем-то вроде одержимости для аналитиков, отслеживающих уровни поддержки и сопротивления. Теперь эти разрывы практически исчезли.
Как выглядит новый график торговли
В будние дни существует двухминутное окно технического обслуживания с 16:00 до 16:02 по центральному времени. В выходные дни более длительное окно технического обслуживания длится два часа с 02:00 до 04:00 по центральному времени в субботу.
Любые сделки, выполненные в выходные или праздничные дни, получат дату расчета в следующий рабочий день. Торговля осуществляется непрерывно, но фоновые процессы работают в соответствии с графиком традиционных финансов.
Числа за временным интервалом
Средний ежедневный объем фьючерсов на криптовалюты CME за год составил 407 200 контрактов, что на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Открытый интерес на момент запуска составлял 335 400 контрактов.
Показатель открытого интереса в 335 400 контрактов дополняет эту историю. Высокий открытый интерес по сравнению с объемом свидетельствует о том, что позиции удерживаются на более длительных временных горизонтах, а не торгуются в течение дня.
Почему это важно для ethereum и всего рынка
Устранение разрывов CME также имеет последствия для микроструктуры рынка. Эти разрывы часто создавали искусственную волатильность на недельном открытии, поскольку цены фьючерсов резко корректировались, чтобы соответствовать уровням, на которых торговали спот-рынки на выходных. Устранение этой дисконтинуальности должно привести к более плавному формированию цен и более тесной корреляции между фьючерсами CME и соответствующими спот-ценами.