BlockBeats News, 5 июня Glassnode опубликовало сообщение, что на фоне падения BTC за пределы многомесячного диапазона и тестирования февральского минимума данные опционного рынка показали одновременное появление нескольких защитных сигналов. Краткосрочная скрытая волатильность (IV) достигла уровня около 60%, что значительно выше примерно 30% на прошлой неделе; долгосрочная волатильность также выросла по всем срокам. 25D-смещение (Skew) значительно увеличилось: краткосрочное смещение достигло 30%, а месячное — превысило 23%, что указывает на укрепление спроса на защиту от падения. Премии за колл-опционы сократились как в краткосрочном, так и в долгосрочном сегментах, а покупка пут-опционов доминировала в денежных потоках за последние 7 дней, составив 31,5% от общего объема премий по опционам. Месячная IV поднялась выше 40%, в то время как реализованная волатильность осталась около 35%, что привело к расширению премии за риск волатильности до самого высокого уровня за несколько недель.
Кроме того, максимальная зона отрицательной гаммы находится на уровне 65 000 долларов США, и BTC в настоящее время находится в широком медвежьем коридоре гаммы, что может усиливать колебания цен из-за хеджирующих операций маркет-мейкеров. Glassnode отмечает, что в целом позиции на опционном рынке остаются оборонительными.