Это мои две стратегии MR. Я рискую 2,5% на каждую сделку и устанавливаю максимальное количество входов в день для каждого сектора. Я ограничиваю экспозицию до 25% от капитала портфеля на каждый сектор. На данный момент я считаю, что эти стратегии — слабое звено моего портфеля. Я торгую только акциями в QQQ и SPY. Одна из проблем, с которыми я сталкиваюсь — как определить, насколько «свободными» должны быть мои критерии входа. Слишком свободные критерии приводят к огромным просадкам и низкому качеству сделок. Слишком жесткие критерии — и сделок почти не бывает. Глядя на 2019 год, когда эта стратегия должна была работать очень хорошо, мне приходится использовать довольно свободные критерии, чтобы получить экспозицию, но это означает, что многие годы выглядят плохо из-за постоянной максимальной экспозиции и больших просадок в результате.