Ambos os mercados de 5 minutos e 15 minutos são liquidados usando dados do Chainlink. Interessante: No mercado de 5 minutos, 2 em cada 3 gráficos têm preço de abertura / fechamento exatamente iguais ao mercado de 15 minutos. O que isso significa? Existe espaço para arbitragem entre mercados? 🧵 Continue lendo— Pensamento lógico Se dois mercados com ciclos diferentes: • Usam a mesma fonte de dados • Usam janelas de liquidação semelhantes • E os preços coincidem em pontos-chave Teoricamente, pode surgir um desalinhamento estrutural. Mas a verdadeira pergunta é: 1️⃣ A liquidação ocorre em qual bloco exato? 2️⃣ As janelas de tempo estão totalmente sincronizadas? 3️⃣ Existe diferença nas regras de arredondamento? 4️⃣ A liquidez do mercado permite arbitragem? O pré-requisito para arbitragem entre mercados não é “os preços parecem iguais”, mas sim: regras idênticas + custos de execução suficientemente baixos. Oportunidades de arbitragem geralmente existem apenas em: • Fases onde as regras ainda não são bem compreendidas • Ou quando os participantes do mercado ainda não estão saturados Quando a estrutura é compreendida, a vantagem começa a desaparecer. Você acha que isso é coincidência, ou uma falha estrutural? 👀