Sistemas varejistas direcionais frequentemente se concentram em prever movimentos de preços, deixando exposição a surpresas macroeconômicas. Uma solução comum é usar a correlação entre pares, mas a correlação por si só não é negociável. Ativos podem permanecer altamente correlacionados enquanto o spread continua se ampliando, produzindo drawdowns persistentes. A stat-arb institucional foca em cointegração e posicionamento neutro em relação ao mercado, onde espera-se que o spread entre ativos vinculados retorne à média. Uma implementação prática é rastrear o Z-score do spread em vez de prever direção. Mecânicas-chave: spread logarítmico via ln(A) menos ln(B) para normalizar diferenças de escala e volatilidade, Z-score rolante para quantificar desvios em desvios-padrão e sincronização de séries temporais para alinhar ambos os instrumentos, mesmo com lacunas nos dados do broker. Execução: selecione um par cointegrado, aguarde o Z-score extr... #MQL5 #MT5 #StatArb #Indicator https://t.co/q043ec119X