Segundo o analista anterior de hedge fund Alphatica, o SPY (Fundo Negociado em Bolsa do S&P 500) fechou na sexta-feira em US$ 737,55, uma queda de 2,6% em um único dia. A expiração das opções removeu US$ 871 milhões em gama negativa no preço de exercício de US$ 740, reduzindo o GEX negativo total de um pico intradiário de US$ 1,847 bilhão para US$ 868 milhões, aliviando a pressão de venda. Múltiplos indicadores giraram para o lado baixista: pontuação composta de -22,9, skew de IV atingindo +5,35% e prêmios de opções de venda diárias chegando a US$ 3 bilhões. Fatores de recuperação incluem uma leitura de Vanna de 190.800, que pode desencadear compras se a IV cair de 15,7%. Alphatica afirmou que o mercado enfrentará dois cenários possíveis na segunda-feira, e é necessário observar se as instituições reconstruirão a estrutura de mercado.
SPY cai 2,6% à medida que o vencimento de opções alivia a pressão de venda de gamma negativo
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Resumo
SPY caiu 2,6% para $737,55 na sexta-feira, pressionado pelo mercado de opções. A expiração reduziu o gamma negativo no strike de $740 de $1,847 bilhão para $868 milhões. Dados on-chain mostram uma pontuação composta de -22,9, skew de IV em +5,35% e premium diário de puts em $3 bilhões. Uma leitura de Vanna de 190.800 sugere que compras podem seguir se a IV cair de 15,7%. Instituições podem reconstruir a estrutura de mercado antes da abertura de segunda-feira.
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