Mensagem do BlockBeats, 6 de junho: com o setor de semicondutores sofrendo um forte ajuste, o índice de volatilidade Cboe (VIX), conhecido como o "índice de pânico" de Wall Street, subiu quase 40% em um único dia, registrando a maior alta desde março deste ano. O ETF VanEck Semiconductor (SMH) caiu até 10% durante o pregão, encerrando uma forte tendência de alta contínua de dois meses, com ganho acumulado de cerca de 80%.
Dados mostram que, na sexta-feira, o volume de opções do índice S&P 500 atingiu um recorde de 7,8 milhões de contratos, um aumento de 16% em relação ao pico de abril. Ao mesmo tempo, após a divulgação de dados robustos de emprego, a taxa de juros dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos subiu, e a demanda por opções de venda nos ETFs de títulos de longo prazo (TLT) e nos ETFs de títulos de grau de investimento e de alto rendimento aumentou significativamente.
Brent Kochuba, fundador da plataforma de análise de opções SpotGamma, afirmou que o estado anormal em que os prêmios de opções de ações individuais recentemente superaram significativamente os prêmios de opções de índices está se reequilibrando, e que o aquecimento excessivo das ações de chips precisa ser resfriado. Danny Kirsch, chefe de opções da Piper Sandler, observou que grande parte dos fundos de ETFs alavancados está concentrada no setor de semicondutores, e, somando-se ao financiamento de gigantes de tecnologia como Meta e Alphabet, bem como à emissão concentrada de grandes IPOs, isso amplifica ainda mais a pressão de correção do mercado.
Devido à redução na aversão ao risco, o Bitcoin caiu brevemente abaixo de US$ 60.000 antes de se estabilizar, enquanto as ações da Strategy caíram cerca de 7% no dia, com o volume de opções de venda superando o de opções de compra em mais de duas vezes. O índice Nasdaq registrou seu pior desempenho diário desde abril de 2025.