Glassnode: Mercado de opções de bitcoin mostra sinais defensivos amid queda de preço

Notícia da ME, 5 de junho (UTC+8): A Glassnode publicou que, enquanto o BTC rompeu a faixa de vários meses e testou o mínimo de fevereiro, os dados do mercado de opções mostraram múltiplos sinais de defesa ocorrendo simultaneamente. A volatilidade implícita (IV) de 1 semana chegou perto de 60%, um aumento significativo em relação aos cerca de 30% da semana passada, e as volatilidades de prazos mais longos também subiram em todos os prazos; o skew de 25D aumentou fortemente, com o skew de 1 semana atingindo 30% e o skew de 1 mês subindo para mais de 23%, indicando uma demanda crescente por proteção contra quedas; os prêmios das opções call foram erosionados tanto nos prazos curtos quanto nos longos, enquanto a compra de opções put dominou o fluxo de caixa nos últimos 7 dias, representando 31,5% do volume de prêmios de opções; a IV de 1 mês subiu para mais de 40%, enquanto a volatilidade realizada permaneceu em torno de 35%, expandindo o prêmio de risco de volatilidade para o nível mais alto em várias semanas. Além disso, a região de maior Gamma negativo está localizada em US$ 65.000, e o BTC atualmente está dentro de uma faixa ampla de Gamma vendedor, o que pode amplificar a volatilidade dos preços por meio das operações de hedge dos market makers. A Glassnode concluiu que a posição geral do mercado de opções permanece defensiva. (Fonte: BlockBeats)