Cada vez mais pessoas estão procurando formas de investir em um lugar com algum nível de imunidade aos atuais níveis de inflação, especialmente em tempos voláteis como os de hoje. Além do ouro, USD e outros ativos financeiros considerados porto seguro, as criptomoedas também estão atraindo a atenção dos traders como um escape contra a inflação. O problema é que negociar criptomoedas envolve um alto nível de risco devido à elevada volatilidade associada ao mercado.
Mas e se houvesse uma maneira de obter insights sobre a volatilidade atual do mercado? Isso poderia tornar a volatilidade de uma criptomoeda mensurável e ajudar a determinar os níveis de entrada e saída.
Os traders de criptomoedas utilizam diferentes tipos de análise técnica para prever o momento futuro dos preços. Um dos indicadores técnicos mais amplamente utilizados e populares são as Bollinger Bands. Esse indicador processa a volatilidade do mercado, define possíveis níveis de entrada/saída, analisa a tendência do mercado e fornece informações sobre as condições de sobrecompra ou sobrevenda da criptomoeda.
Vamos nos aprofundar no que as Bollinger Bands podem fazer. Como são calculadas? Como interpretá-las? E como aplicá-las a diferentes estratégias de negociação para identificar oportunidades no mercado de criptomoedas?
O que são Bollinger Bands?
Um gestor de ativos e analista técnico americano, John Bollinger, desenvolveu este indicador técnico e deu-lhe seu próprio nome em 1980. As Bollinger Bands, frequentemente abreviadas como BBs nos mercados financeiros, são utilizadas principalmente para medir a volatilidade atual e passada do preço de uma criptomoeda ou qualquer outro ativo financeiro, como ações, commodities e forex.
O indicador BBs consiste em três bandas que operam como indicadores de volatilidade e quantificam o preço relativo alto e baixo de uma criptomoeda com base nas negociações anteriores. As bandas são calculadas com base em desvios padrão, que acompanham os movimentos da volatilidade. Quando o preço sobe, a distância entre as bandas se amplia, e quando o preço cai, a distância geralmente se contrai.
As BBs possuem três bandas ou linhas, incluindo a superior, central e inferior. A banda central representa uma média móvel simples, enquanto as bandas superior e inferior representam dois desvios padrão em relação à banda central. Em resumo, as BBs fornecem uma visão da volatilidade de uma criptomoeda em relação a uma norma periódica.
Como aplicar o indicador Bollinger Bands nos gráficos da KuCoin
Veja como você pode adicionar as Bollinger Bands ao gráfico da KuCoin exchange.
Passo 1: Selecionar o Indicador
Escolha o indicador a partir das opções mostradas no gráfico de negociação da KuCoin.
Passo 2: Procurar por Bollinger Bands
Digite Bollinger Bands na barra de busca. O indicador aparecerá na lista de opções disponíveis.
Passo 3: Selecionar Bollinger Bands nos Indicadores Técnicos
Escolha as Bollinger Bands na lista de indicadores técnicos e elas serão automaticamente aplicadas ao gráfico da KuCoin.
A Estrutura das Bollinger Bands
-
A banda central é composta por uma média móvel simples de N períodos.
-
A banda superior fornece o valor ao adicionar K vezes o desvio padrão do preço de uma criptomoeda ao valor da linha central.
-
A banda inferior fornece o valor ao subtrair K vezes o desvio padrão do preço de uma criptomoeda do valor da linha central.
Na maioria dos casos, os parâmetros das Bollinger Bands são configurados como N = 20 e k = 2 por padrão, mas podem ser personalizados conforme as necessidades do trader. Um recurso interessante das Bollinger Bands é que você pode ajustar o valor de "k" e substituir a SMA pela EMA. Quando um trader de criptomoedas aplica esta fórmula ao gráfico de preços da KuCoin, o preço se assemelha a um envelope ou canal. Isso é representado no gráfico abaixo:
Linha Superior, Inferior e do Meio
A linha superior representa o desvio padrão positivo em relação à SMA, enquanto a linha inferior representa o desvio padrão negativo em relação à SMA. Elas são exibidas em azul e são chamadas de bandas superior e inferior. A linha do meio, mostrada em vermelho, é uma SMA baseada nos últimos 20 períodos. O preço de fechamento dos últimos 20 períodos ou candles é somado e, em seguida, dividido por 20, conforme o nome sugere.
-
As bandas se tornam mais largas quando há maior volatilidade ao redor da SMA. Quando a volatilidade é menor, elas se contraem ou se aproximam, tornando-se menores.
-
Outro insight que as Bandas de Bollinger podem oferecer é a identificação de áreas sobrecompradas e sobrevendidas. Quando um preço atinge novos máximos ou mínimos dentro das bandas, e o próximo novo nível de máximo ou mínimo ultrapassa a banda, há uma chance de reversão de tendência.
-
Os preços de criptomoedas em alta podem, às vezes, superar a banda superior, enquanto preços em queda podem superar a banda inferior. Isso não implica necessariamente que a tendência irá se reverter. No entanto, a banda também pode indicar um padrão de continuação da tendência nesses casos.
-
O mercado é considerado em uma faixa quando o preço de uma determinada criptomoeda continua a flutuar entre as bandas superior e inferior. Um mercado em faixa pode ser usado para definir níveis de suporte e resistência de preços.
-
Uma criptomoeda está em tendência se o preço se mover consistentemente acima da linha do meio da Banda de Bollinger e atingir a banda superior por um período prolongado.
-
É esperado um rompimento quando as bandas superior e inferior se aproximam uma da outra por um período prolongado.
É essencial adquirir experiência para reconhecer a diferença entre sinais de continuação e reversão usando as Bandas de Bollinger. Essa experiência só pode ser desenvolvida através de prática e análise dos indicadores.
Configurações das Bandas de Bollinger
O estilo de negociação de um trader geralmente determina as configurações das Bandas de Bollinger. As configurações recomendadas para diferentes tipos de traders são as seguintes:
Day Traders: Os traders de curto prazo são recomendados a definir sua SMA nas Bandas de Bollinger em 10 períodos e as bandas em 1,5 DP.
Swing Traders: Os traders de médio prazo devem configurar a SMA para 20 períodos e o SD para 2. Esses também são os parâmetros padrão das Bandas de Bollinger na maioria das plataformas.
Position Traders: Os traders de longo prazo são aconselhados a usar uma SMA de 50 como a banda central, enquanto, para as bandas superior e inferior, é recomendada uma configuração de desvio padrão de 2,5.
Como Utilizar as Bandas de Bollinger no Trading de Criptomoedas
Conforme mencionado anteriormente, as Bandas de Bollinger podem ser usadas para identificar diversos sinais de negociação. Agora, é hora de analisar como utilizá-las no trading de criptomoedas para encontrar oportunidades de negociação lucrativas. Os traders podem adotar as seguintes abordagens para tirar proveito das Bandas de Bollinger, a saber:
Estratégia Bollinger Bounce
A Bollinger Bounce é a estratégia de negociação mais básica e direta envolvendo as Bandas de Bollinger. As regras simples a seguir ao implementar esta estratégia são as seguintes:
-
Execute uma compra sempre que o preço tocar a banda inferior e realize uma venda ou operação de short sempre que o preço tocar a banda superior.
-
Coloque um trailing stop na média móvel de 20 (20 MA) e ajuste-o sempre que a média móvel mudar.
-
Quando o preço retornar à média móvel de 20 (20 MA), saia do mercado e encerre sua operação imediatamente.
Vamos analisar o gráfico de negociação do BTC/USDT na KuCoin, por exemplo. Quando o BTC cruza a banda superior de Bollinger, os investidores de criptomoeda começam a realizar operações de short.
Da mesma forma, os compradores entram no mercado quando o preço do BTC rompe a banda inferior de Bollinger.
Estas são as regras simples de Bounce das Bandas de Bollinger para seguir e realizar negociações lucrativas. No entanto, a estratégia é mais complexa na prática. Esta abordagem só funcionará se o mercado estiver lateral ou dentro de um intervalo, ou seja, quando as bandas estão quase planas por um período prolongado.
Por outro lado, se o mercado estiver em tendência ou as bandas estiverem mudando a curva positivamente ou negativamente, essa estratégia pode gerar grandes prejuízos. Portanto, evite usar o Bollinger Bounce em mercados com tendência e utilize-o somente em mercados sem tendência.
Efeito Bollinger Band Squeeze: Identificando Novas Tendências
Conforme mencionado anteriormente, as Bollinger Bands também podem ser usadas para identificar o início de uma nova tendência. Portanto, esta estratégia foca na identificação de novos níveis de tendência.
As regras também são simples:
-
Procure por um período prolongado de baixa volatilidade no mercado. A baixa volatilidade pode ser definida por bandas mais estreitas.
-
Aguarde o momento em que uma vela feche fora das bandas. O rompimento pode ocorrer acima ou abaixo das bandas.
-
O rompimento acontecerá quando as bandas começarem a se expandir.
-
Este é o início de uma tendência. Após identificar esta tendência, abra uma negociação na direção do rompimento.
-
Se o preço romper a banda superior, você pode abrir uma posição de compra.
-
Você pode abrir uma posição de venda se o preço romper a banda inferior.
Encontrando Fundos W e Topos M
Além de utilizar o squeeze e o bounce para negociação, os traders também podem usar as Bandas de Bollinger para realizar operações ao identificar padrões de W-bottoms e M-tops no gráfico de preços de uma criptomoeda. Esses padrões são fáceis de encontrar e negociar.
W-Bottoms
Identificar um padrão de W-bottom em um gráfico de preços pode ser desafiador. Portanto, a regra simples é observar a formação de fundos duplos. O primeiro candle em declínio deve ser fechado fora das Bandas de Bollinger, enquanto o segundo fundo deve sempre ocorrer dentro das Bandas de Bollinger.
O Bitcoin formou um W-bottom ou um padrão de fundo duplo, como mostrado no gráfico diário acima. É provável que ocorra uma reversão quando os preços da criptomoeda se recuperarem do segundo nível mais baixo. Nesse momento, os traders podem abrir uma posição long ou de compra no mercado.
M-Tops
Quando os preços das criptomoedas atingem níveis elevados, o M-top é um sinal que sugere que os traders devem observar o padrão para verificar se o primeiro topo está fora da Banda de Bollinger enquanto o segundo topo está dentro da Banda de Bollinger.
O Bitcoin formou um padrão de M-top ou double-top, conforme observado no gráfico diário. Ao identificar esse padrão, você pode abrir uma posição curta ou uma operação de venda. Isso ocorre porque, após esse ponto, é muito provável que haja uma possível reversão de tendência, conforme mostrado no gráfico abaixo.
Conclusão
As Bandas de Bollinger são uma excelente ferramenta de indicador técnico para identificar ótimas oportunidades de negociação. O mais importante é manter em mente a interpretação das bandas, pois elas são feitas de acordo com as tendências de mercado. Isso pode variar entre um mercado em tendência e um mercado em faixa limitada (range-bound). Elas não devem ser usadas unicamente para identificar zonas de sobrecompra ou sobrevenda.
Para confirmar esses sinais, recomenda-se combinar as leituras das Bandas de Bollinger com outros indicadores. Elas funcionam bem com RSI , Stochastic RSI ou MACD. São amplamente utilizadas para determinar pontos de entrada e saída. Traders experientes nunca confiam em um único indicador e apenas executam operações após múltiplos indicadores confirmarem os sinais.