Jika anda melihat dalam DIA's FiltersBlockService di repositori GitHub, terdapat butiran matematik halus yang menjelaskan mengapa feed $DIA tahan terhadap lonjakan wash-trading: Perbezaan antara VWAP biasa dan VWAPIR DIA (Harga Rata-Rata Berbobot Isi Padu dengan Pembersihan Julat Interkuartil). Dalam VWAP naif, jika penyerang melaksanakan wash trade besar-besaran pada harga ekstrem, berat isi padu yang besar akan menarik keseluruhan purata bersama dengannya. DIA membalikkan urutan operasi: 1. Pertama, semua perdagangan yang direkodkan dalam jendela (contohnya, 120 saat, seperti dalam MEDIR-120) dilalui melalui penapis Julat Interkuartil (IQR). 2. Ekstrem harga 25% teratas dan 25% terbawah dikeluarkan, meninggalkan hanya dua kuartil tengah (set F). 3. Baru kemudian formula VWAP digunakan: VWAPIR = Σ(p_i × v_i) / Σ(v_i) untuk i ∈ F Keluarkan pencilan terlebih dahulu. Beri berat kepada isi padu kedua-duanya. @DIAdata_org