볼린저 밴드란 무엇이며, 암호화폐 거래에 어떻게 적용할 수 있을까요?

오늘날처럼 변동성이 큰 시기에 많은 사람들이 현재 인플레이션 수준에 어느 정도 면역력을 가진 투자처를 찾고 있습니다. 금, USD 및 기타 안전 자산 외에도 암호화폐는 인플레이션에 대한 탈출구로 점점 더 많은 거래자들의 관심을 받고 있습니다. 하지만 암호화폐 거래는 시장의 높은 변동성 때문에 높은 수준의 위험을 수반합니다. 

그러나 현재 시장의 변동성을 파악할 수 있는 방법이 있다면 어떨까요? 이를 통해 특정 암호화폐의 변동성을 측정하고 진입 및 청산 수준을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 

암호화폐 거래자들은 미래의 가격 모멘텀을 예측하기 위해 다양한 기술적 분석 지표를 사용합니다. 가장 널리 사용되고 인기 있는 기술적 지표 중 하나는 볼린저 밴드(Bollinger Bands)입니다. 이 지표는 시장 변동성을 분석하고, 진입/청산 가능 수준을 정의하며, 시장 추세를 평가하고, 암호화폐의 과매수 및 과매도 상태에 대한 정보를 제공합니다.

이제 볼린저 밴드가 무엇을 할 수 있는지 심층적으로 살펴보겠습니다. 이 지표는 어떻게 계산될까요? 어떻게 읽어야 할까요? 그리고 암호화폐 거래에서 다양한 거래 전략에 어떻게 적용하여 현물 거래 기회를 파악할 수 있을까요?

미국의 자산 관리자이자 기술적 분석가인 John Bollinger는 1980년에 이 기술적 지표를 설계하고 자신의 이름을 따서 명명했습니다. 볼린저 밴드는 금융 시장에서 BBs로 약칭되며, 주식, 상품, 외환을 포함한 기타 금융 자산뿐만 아니라 암호화폐 가격의 현재 및 과거 변동성을 측정하는 데 주로 사용됩니다.

BBs 지표는 세 개의 밴드로 구성되어 있으며, 이 밴드는 변동성 지표로 작용하며 특정 암호화폐의 상대적으로 높은 가격과 낮은 가격을 이전 거래와 비교해 정량화합니다. 표준 편차는 변동성을 측정하는 기준이며, 변동성에 따라 움직이는 경향이 있습니다. 가격이 상승하면 밴드 간 간격이 증가하거나 넓어지고, 가격이 하락하면 밴드 간 간격이 축소되는 경우가 많습니다.

BBs는 상단, 중앙, 하단 세 개의 밴드 또는 선으로 구성됩니다. 중앙 밴드는 단순 이동 평균(SMA)을 나타내며, 상단 밴드와 하단 밴드는 중앙 밴드에서 각각 두 표준 편차만큼 위아래로 이동한 값을 나타냅니다. 간단히 말해, BBs는 주기적인 기준과 비교하여 암호화폐의 변동성에 대한 통찰력을 제공합니다.

다음은 KuCoin 거래소 차트에 볼린저 밴드를 추가하는 방법입니다.

1단계: 지표 선택하기

KuCoin 거래 차트 상단에서 제공되는 옵션 중 지표를 선택하세요.

2단계: 볼린저 밴드 검색하기

검색 창에 "Bollinger Bands"를 입력하면 지표 목록에서 볼린저 밴드가 표시됩니다.

3단계: 기술적 지표에서 볼린저 밴드 선택하기

기술적 지표 목록에서 볼린저 밴드를 선택하면 자동으로 KuCoin 차트에 적용됩니다.

• 중앙 밴드는 N 기간 동안의 단순 이동 평균(SMA)으로 구성됩니다.

• 상단 밴드는 중앙선 값에 암호화폐 가격의 표준 편차를 K배 더한 값을 나타냅니다.

• 하단 밴드는 중앙선 값에서 암호화폐 가격의 표준 편차를 K배 뺀 값을 나타냅니다.

대부분의 경우, 볼린저 밴드의 기본 매개변수는 N = 20, K = 2로 설정되지만, 거래자의 필요에 따라 사용자 지정할 수 있습니다. 볼린저 밴드의 또 다른 흥미로운 기능은 "K" 값을 변경하고 SMA를 EMA로 교체할 수 있다는 점입니다. 암호화폐 거래자가 KuCoin 가격 차트에 이 공식을 적용하면 가격이 엔벨로프 또는 채널처럼 보이게 됩니다. 아래 그래프에 나타나 있습니다: 

상단선, 하단선, 중간선

상단선은 SMA에서 양의 표준 편차를 나타내며, 하단선은 음의 SMA를 나타냅니다. 이 선들은 파란색으로 표시되며 상단 밴드와 하단 밴드로 불립니다. 위의 빨간색 선으로 표시된 중간선은 최근 20개 구간을 기준으로 한 SMA입니다. 이전 20개 구간(또는 캔들)의 종가를 합산한 후 20으로 나눈 값입니다.

• SMA 주변의 변동성이 클 경우 밴드는 더 넓어지며, 변동성이 적을 경우 밴드는 축소되거나 더 가까워집니다.

• Bollinger Bands는 과매수 및 과매도 구역을 나타낼 수도 있습니다. 가격이 밴드 내에서 새로운 고점이나 저점을 기록한 후, 다음 고점이나 저점이 밴드를 벗어날 경우, 트렌드가 반전될 가능성이 있습니다.

• 급등하는 암호화폐 가격이 때로는 상단 밴드를 초과할 수 있으며, 반대로 하락하는 가격은 하단 밴드를 초과할 수 있습니다. 이는 반드시 트렌드가 반전된다는 것을 의미하지는 않습니다. 그러나 이러한 경우 밴드는 트렌드 지속 패턴을 나타낼 수도 있습니다.

• 특정 암호화폐의 가격이 상단 밴드와 하단 밴드 사이에서 계속 변동할 경우, 시장은 "횡보 중"이라고 표현됩니다. 이 횡보 시장은 가격 지지선과 저항선을 정의하는 데 사용될 수 있습니다.

• 암호화폐의 가격이 Bollinger Band의 중간선을 지속적으로 상회하며 상단 밴드를 장기간 터치한다면, 이는 해당 암호화폐가 트렌드 중임을 나타냅니다.

• 상단 밴드와 하단 밴드가 오랜 시간 동안 서로 가까워질 경우, 돌파가 예상됩니다.

Bollinger Bands를 사용하여 지속 신호와 반전 신호를 구별하는 경험을 쌓는 것이 중요합니다. 이러한 경험은 연습과 지표 분석을 통해서만 얻을 수 있습니다.

트레이더의 거래 스타일에 따라 Bollinger Bands의 설정이 주로 결정됩니다. 다양한 유형의 트레이더를 위한 권장 설정은 다음과 같습니다:

데이 트레이더: 단기 트레이더는 Bollinger Bands의 SMA를 10 구간, 밴드를 1.5 SD로 설정하는 것이 권장됩니다.

스윙 트레이더: 중기 투자자들은 SMA를 20 기간으로 설정하고 SD를 2로 설정해야 합니다. 이러한 설정은 대부분의 플랫폼에서 볼린저 밴드 기본값으로 제공됩니다.

포지션 트레이더: 장기 투자자들은 중간 밴드로 50 SMA를 사용하는 것이 권장되며, 상단 및 하단 밴드에 대해서는 표준 편차 설정을 2.5로 사용하는 것이 좋습니다.

앞서 언급했듯이, 볼린저 밴드를 사용하여 다양한 거래 신호를 찾을 수 있습니다. 이제 암호화폐 거래에서 이를 사용하여 수익성 있는 거래 기회를 찾는 방법을 살펴보겠습니다. 투자자들은 아래와 같이 볼린저 밴드를 활용할 수 있는 전략을 채택할 수 있습니다:

볼린저 바운스 전략

볼린저 바운스는 볼린저 밴드를 활용한 가장 기본적이고 간단한 거래 전략입니다. 이 전략을 구현할 때 따라야 할 간단한 규칙은 다음과 같습니다:

• 가격이 하단 밴드에 닿을 때 매수 거래를 실행하고, 가격이 상단 밴드에 닿을 때 매도 거래 또는 숏 트레이드를 실행하세요.

• 20 MA에 트레일링 스탑을 설정하고 이동 평균이 변경될 때마다 이를 업데이트하세요.

• 가격이 20 MA로 돌아오면 즉시 시장과 거래에서 빠져나오세요.

예를 들어, KuCoin BTC/USDT 거래 차트를 살펴보겠습니다. BTC 가 상단 볼린저 밴드를 넘어설 때, 암호화폐 투자자들은 숏 포지션을 시작합니다.

반대로, BTC 가격이 하단 볼린저 밴드를 돌파할 때, 강세장이 시작되면서 투자자들이 시장에 진입합니다.

이것이 수익성 있는 거래를 위해 따라야 할 간단한 볼린저 밴드 반등 규칙입니다. 하지만 실제로는 더 복잡합니다. 이 전략은 시장이 횡보하거나 일정 범위 내에서 움직이는 경우, 즉 밴드가 오랜 시간 동안 거의 평평한 상태를 유지할 때만 효과적입니다.

반면, 시장이 트렌디하거나 밴드가 긍정적 혹은 부정적으로 곡선을 변경할 경우, 이 전략은 큰 손실을 초래할 수 있습니다. 따라서 트렌드가 있는 시장에서는 볼린저 밴스 전략을 사용하지 말고, 트렌드가 없는 시장에서만 활용하세요.

볼린저 밴드 스퀴즈: 새로운 추세 식별

앞서 언급했듯이, 볼린저 밴드는 새로운 추세가 시작되는 시점을 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 따라서 이 전략은 새로운 추세 레벨을 식별하는 데 중점을 둡니다.

규칙은 매우 간단합니다:

• 시장에서 장기간 낮은 변동성을 확인합니다. 낮은 변동성은 밴드가 좁아진 상태로 정의될 수 있습니다.

• 그런 다음, 밴드 밖에서 캔들이 닫히는 시점이나 기간을 기다립니다. 돌파는 밴드 위나 아래에서 발생할 수 있습니다.

• 돌파가 발생하면 밴드가 확장되기 시작합니다.

• 이는 추세의 시작을 의미합니다. 이 추세를 식별한 후, 돌파 방향으로 거래를 시작합니다.

• 가격이 상단 밴드를 돌파하면 매수 거래를 시작할 수 있습니다.

• 가격이 하단 밴드를 돌파하면 매도 거래를 시작할 수 있습니다.

W-바텀과 M-탑 찾기

트레이더는 거래 압박과 반등 외에도 Bollinger Bands를 활용하여 암호화폐 가격 차트에서 W-바닥(W-bottoms) 및 M-꼭대기(M-tops)를 찾아 거래를 진행할 수 있습니다. 이러한 패턴은 발견하기 쉽고 거래하기 간단합니다. 

W-바닥 

가격 차트에서 W-바닥 패턴을 찾는 것은 까다로울 수 있습니다. 따라서 간단한 규칙은 이중 바닥(double bottoms)을 주의 깊게 관찰하는 것입니다. 첫 번째 하락하는 캔들 차트는 Bollinger Bands 외부에서 닫혀야 하며, 두 번째 저점은 항상 Bollinger Bands 내부에서 발생해야 합니다.

위의 일일 차트에서 볼 수 있듯이, 비트코인은 W-바닥 또는 이중 바닥 패턴을 형성하였습니다. 암호화폐 가격이 두 번째 저점에서 반등하면 시장에서 반전이 발생할 가능성이 높습니다. 트레이더는 이 시점에서 롱 포지션 또는 매수 포지션을 열 수 있습니다.

M-꼭대기 

암호화폐 가격이 높은 수준에 도달할 때, M-꼭대기 패턴은 첫 번째 고점이 Bollinger Bands 바깥쪽에 있고 두 번째 고점이 Bollinger Bands 안쪽에 있는지를 확인해야 하는 신호입니다. 이를 통해 반전 패턴을 발견할 수 있습니다.

비트코인(BTC)은 일간 차트에서 M-탑 또는 더블탑 패턴을 형성한 것으로 보입니다. 이 패턴을 발견한 경우, 숏 포지션을 열거나 매도 거래를 시작할 수 있습니다. 이는 이후에 차트에 표시된 것처럼 트렌드가 반전될 가능성이 높기 때문입니다.

볼린저 밴드는 우수한 거래 기회를 식별하는 데 도움을 주는 훌륭한 기술적 지표 도구입니다. 중요한 점은 밴드의 해석을 시장 트렌드에 맞게 생각해야 한다는 것입니다. 이는 트렌디한 시장과 레인지 바운드 시장 간에 차이가 있을 수 있습니다. 단순히 과매수 또는 과매도 구간을 식별하기 위해 볼린저 밴드를 단독으로 사용하는 것은 추천되지 않습니다.

신호의 확인을 위해 다른 지표와 결합하여 활용하는 것이 권장됩니다. 볼린저 밴드는 RSI , Stochastic RSI, 또는 MACD와 같은 지표와 잘 조화롭게 작동하며 진입 및 청산 시점을 결정하는 데 널리 사용됩니다. 경험 있는 거래자는 단일 지표에 의존하지 않고, 여러 지표의 확인을 받은 후에만 거래를 실행합니다.