GitHubリポジトリのDIAのFiltersBlockServiceを確認すると、$DIAのフィードがウォッシュトレーディングの急騰に耐える理由を説明する、微妙な数学的詳細があります。 標準的なVWAPとDIAのVWAPIR（四分位範囲クリアリング付き取引量加重平均価格）の違いです。 単純なVWAPでは、攻撃者が極端な価格で大量のウォッシュトレードを実行すると、その巨大な取引量の重みが全体の平均を引きずってしまいます。 DIAは処理の順序を逆にします： 1. まず、ウィンドウ内（例：MEDIR-120の120秒）で記録されたすべての取引を四分位範囲（IQR）フィルターに通します。 2. 上位25%と下位25%の価格極値を除去し、中央の2つの四分位（集合F）のみを残します。 3. その上で初めてVWAPの式を適用します： VWAPIR = Σ(p_i × v_i) / Σ(v_i) （i ∈ F） まず外れ値を除去し、その後で取引量に重みを付けます。@DIAdata_org