Penulis: @clairegu1,Hubble AI
Tidak langka di Polymarket menemukan alamat "sangat luar biasa" yang mendapatkan keuntungan hingga 100.000 dolar AS dalam satu kali transaksi. Namun, menghadapi jutaan akun, sebuah pertanyaan inti terus mengganggu para peserta: apakah ini alpha yang bisa diulang, atau sekadar keberuntungan yang tidak bisa berkelanjutan?
Ada celah besar dalam peringkat yang ada: peringkat tersebut hanya menampilkan hasil jangka pendek, tetapi tidak dapat mengungkap stabilitas strategi. Untuk menghilangkan faktor keberuntungan, kami menghindari daftar sederhana dan langsung menganalisis 90.000 alamat aktif dan 2 juta transaksi yang telah diselesaikan di rantai.
Setelah menghilangkan gangguan laba kertas, kami menemukan empat hukum "kontra-intuitif" yang keras namun nyata di pasar prediksi, serta menetapkan ulang standar pemilihan pesanan mengikuti.
Tidak ada teks yang diberikan untuk diterjemahkan.
Jebakan Efisiensi Frekuensi Menengah: Kelompok investor ritel yang paling aktif secara transaksi (frekuensi menengah), meskipun memiliki tingkat kemenangan tertinggi di seluruh jaringan, namun terbatas oleh efisiensi modal dan kurangnya keunggulan sistematis, sehingga median pendapatan aktual mendekati nol.
Jebakan Deterministik: Bertaruh pada kejadian dengan probabilitas tinggi (>0,8) menghadapi rasio risiko-hadiah yang sangat tidak seimbang (jika menang keuntungan kecil, jika kalah kehilangan semua), sehingga nilai harapan jangka panjangnya negatif.
Kisaran odds emas: Alpha yang sebenarnya sangat terkonsentrasi pada kisaran harga 0,2 hingga 0,4. Ini adalah area dengan perbedaan pendapat pasar terbesar, sekaligus area dengan rasio untung-rugi (odds) terbaik.
Premi Fokus: Data membuktikan bahwa "trader serba bisa" sulit bertahan hidup. Ahli di bidang spesifik yang mendalami sedikit jalur, rata-rata keuntungan mereka 4 kali lebih besar dibandingkan trader yang menyebar ke berbagai bidang.
Temuan 1: Risiko perdagangan frekuensi menengah paling tinggi
Kami membagi alamat menjadi tiga tingkatan berdasarkan jumlah transaksi:
Frekuensi perdagangan rendah (Low): Rata-rata harian ~0,35 transaksi | Tingkat kemenangan ~40%
Transaksi Menengah (Mid): Rata-rata harian ~3,67 kali | Tingkat kemenangan ~43%
Frekuensi Tinggi/Sangat Tinggi (High/Ultra): Rata-rata per hari >14 transaksi | Tingkat Kemenangan ~21-26%
Secara data permukaan, para pedagang frekuensi menengah tampaknya menjadi yang terbaik di pasar: tingkat kemenangan tertinggi, mencapai sekitar 43%; proporsi akun yang mengalami kerugian paling rendah, dengan rasio kerugian hanya 50,3%, jauh lebih rendah dibandingkan kelompok High yang mencapai 77,1%.
Ini menciptakan kesan yang menyesatkan bahwa dengan menjaga perdagangan harian yang moderat sebanyak 3-4 kali, keuntungan yang stabil bisa diraih.
Namun, ketika kita memperkenalkan data laba rugi (PnL), kebenaran mulai terungkap:
Median PnL (Median Laba/Rugi): Angka untuk kelompok frekuensi menengah adalah 0,001, hampir sama dengan nol.
Apa artinya ini? Artinya bagi sebagian besar pedagang menengah, meskipun kamu terus-menerus melakukan analisis dan taruhan setiap hari, dan tampaknya menang lebih sering daripada kalah, nilai akunmu tetap tidak bergerak dari tempatnya.
Sebaliknya, frekuensi tinggi (High) dan ultra tinggi (Ultra) meskipun memiliki median kerugian (-0,30 dan -1,76), tetapi Mean PnL (rata-rata keuntungan dan kerugian) mereka dinaikkan hingga +922 bahkan +2717 oleh sedikit alamat unggulan. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi tinggi adalah "medan perang mesin"—bergantung pada strategi sistematis (seperti penawaran likuiditas, arbitrase) dengan tingkat kemenangan rendah tetapi rasio keuntungan-kerugian tinggi, yang merupakan pola yang tidak bisa dicontoh oleh orang biasa.
Atribusi Mendalam: Mengapa Frekuensi Menengah Jatuh ke dalam "Jebakan Biasa"?
Kurangnya alpha sistematis, jatuh menjadi pemain "melempar koin": Pedagang frekuensi menengah umumnya terdiri dari investor ritel yang aktif. Tingkat kemenangan sekitar 43% dan pendapatan median yang mendekati nol menunjukkan bahwa kinerja kelompok ini mendekati random walk (perjalanan acak). Mereka terlibat dalam pasar berdasarkan intuisi atau informasi yang terfragmentasi. Meskipun mereka menghindari kerugian besar akibat kegagalan strategi seperti robot frekuensi tinggi, mereka juga gagal membangun keunggulan yang sebenarnya. Mereka terus-menerus terlibat dalam pasar, bukan benar-benar mendapatkan keuntungan dari pasar.
Bias kelangsungan hidup menutupi risiko ekor: terdapat jurang yang sangat besar antara rata-rata PnL (915) dan median PnL (-0,001) para pedagang frekuensi menengah. Hal ini menunjukkan adanya polarisasi ekstrem di dalam kelompok frekuensi menengah. Rata-rata dinaikkan oleh sejumlah kecil "ahli" yang memiliki informasi rahasia inti atau kemampuan analisis luar biasa, sementara lebih dari 50% sisanya hanya melakukan usaha yang sia-sia.
Frekuensi tinggi tidak bisa ditiru, frekuensi rendah tidak cukup menghasilkan: Pengguna biasa tidak mampu meniru strategi frekuensi tinggi (High/Ultra) secara sistematis (karena keterbatasan teknis, tingkat kemenangan rendah, dan tekanan psikologis tinggi), tetapi juga tidak puas dengan frekuensi rendah yang sangat jarang melakukan transaksi. Karena itu, banyak dana dan energi terkumpul di frekuensi menengah (Mid), sehingga frekuensi ini menjadi paling padat, paling kompetitif, dan penuh dengan pemain-pemain biasa ("red ocean").
Pelajaran Praktis:Data memberi tahu kita sebuah kebenaran yang keras: jika Anda hanya menjadi seorang "trader frekuensi menengah yang rajin", kemungkinan besar hasilnya akan sia-sia. Nilai sebenarnya tidak terletak pada meniru perilaku rata-rata "frekuensi menengah", tetapi pada kemampuan mengenali perbedaan.
Peringatan: Kebanyakan alamat frekuensi menengah hanya melakukan gerakan Brown, tidak ada nilai untuk diikuti.
Mencari tambang: Alpha yang sebenarnya tersembunyi di ekor sebelah kanan kelompok frekuensi menengah—yaitu sebagian kecil orang-orang yang mampu mengungguli "gravitasi nol" pada frekuensi yang sama.
Inilah inti dari alat pelacakan yang kami lakukan: membantu Anda melewati tahap eksperimen yang memakan waktu lama, frekuensi menengah tetapi tanpa keunggulan, dan langsung menggunakan algoritma untuk mempersempit dari jutaan alamat frekuensi menengah yang biasa, hingga menemukan 1% alamat Alpha yang benar-benar menghasilkan keuntungan berlebih.
Temuan Kedua: "Mengumpulkan Koin Baja" dan "Membeli Tiket Lotere" pada Akhirnya Akan Kembali ke Nol
Kami membagi-bagi preferensi risiko trader berdasarkan harga posisi mereka, dan menemukan kenyataan yang keras: baik mereka yang hanya membeli "tiket lotre" (0,9), jangka panjang tetap menjadi pihak yang kalah.
Kami telah menetapkan tiga strategi khas berikut:
Strategi Konsensus (Consensus Betting): Posisi ditempatkan pada harga di atas 0.9, hanya memilih kejadian yang "sudah hampir pasti".
Strategi Taruhan Jarak Jauh (Long-shot Betting): Posisi ditempatkan pada harga di bawah 0,2, fokus pada peluang kecil dan kejutan.
Strategi Dinamis: Seimbangkan penyebaran posisi, tidak terlalu memperhatikan peluang ekstrem.
Data menunjukkan jurang keuntungan yang sangat besar:
Analisis data: Rata-rata keuntungan strategi campuran 13 kali lebih tinggi dibandingkan strategi dengan tingkat kepastian tinggi. Perlu dicatat bahwa semua median keuntungan dari kelompok-kelompok tersebut ≤0. Ini berarti bahwa bahkan di kelompok strategi campuran yang paling sukses sekalipun, keuntungan sangat terkonsentrasi pada sejumlah kecil pemain teratas, sedangkan sebagian besar pemain tidak mampu menghasilkan keuntungan yang melebihi biaya transaksi.
1. Mengapa bertaruh pada "kepastian" tidak berhasil?
Secara intuitif, membeli "kemenangan pasti" sebesar 0,95 tampaknya memiliki risiko yang sangat rendah. Namun dari sudut pandang matematika keuangan, ini merupakan transaksi yang sangat buruk:
Risiko downside yang sangat tidak seimbang (Asymmetric Downside): Memulai transaksi pada level 0.95 berarti Anda menempatkan risiko modal sebesar 1.0 hanya untuk mendapatkan keuntungan sebesar 0.05. Jika terjadi satu kejadian "black swan" (misalnya Biden tiba-tiba mundur dari pemilihan, atau dalam suatu pertandingan hasil berubah secara dramatis di menit-menit akhir), kerugian total dari satu kejadian tersebut akan membutuhkan Anda melakukan 19 kali transaksi yang benar secara berturut-turut untuk kembali pulih. Dalam jangka panjang, probabilitas kejadian black swan sering kali lebih tinggi dari 5%.
Alpha Mengering (Harga Ditetapkan): Ketika harga mencapai >0,9, konsensus pasar sudah terbentuk. Memasuki pasar pada titik ini sejatinya berarti menerima posisi yang ditinggalkan oleh mereka yang lebih dulu sadar, dan tidak ada lagi keunggulan informasi yang bisa diraih.
2. Jebakan "Togel" Strategi Peluang Tinggi
Kejadian kecil dengan probabilitas kurang dari 0,2 juga menunjukkan kinerja yang buruk, karena:
Bias Overestimation (Kebiasaan Memperkirakan Terlalu Tinggi): Investor ritel sering memperkirakan terlalu tinggi kemampuan mereka dalam menangkap "peluang langka". Di pasar prediksi yang efisien, harga biasanya sudah mencakup sebagian besar informasi tersirat. Jika terus membeli "tiket lotre" yang telah dinilai secara tepat oleh pasar, hasil jangka panjangnya pasti akan mengakibatkan modal terus-menerus terkikis.
Efisiensi modal yang buruk: Meskipun kelipatan keuntungan per transaksi tinggi, tingkat kemenangan yang sangat rendah dapat menyebabkan modal mengalami retracement jangka panjang dan sulit menciptakan efek bunga majemuk.
Wawasan Praktis (Actionable Insight):Tolak trader dengan pola pikir kaku. Saat memilih akun yang ingin diikuti, hindari alamat yang memiliki distribusi harga ekstrem (semuanya merah atau semuanya hijau). Trader yang benar-benar menghasilkan alpha biasanya memiliki strategi yang fleksibel—mereka bisa bertaruh pada perbedaan pendapat ketika harga berada di 0,3, sekaligus juga mampu keluar dari posisi untuk mengunci keuntungan ketika harga mencapai 0,8, bukan sekadar mempertahankan posisi secara mekanis di dalam rentang peluang tertentu.
Temuan ketiga: interval risiko terbaik berada di antara 0,2 hingga 0,4.
Kami membagi lapisan alamat berdasarkan biaya pembelian rata-rata (Implied Probability), berusaha menemukan "area manis" dengan pengembalian setelah penyesuaian risiko tertinggi.
Data menunjukkan distribusi laba non-linear yang jelas: alpha yang sebenarnya tidak terdapat di ujung-ujung, tetapi terkonsentrasi pada kisaran harga 0,2 hingga 0,4.
Perbandingan kinerja di berbagai kisaran harga:
Wawasan mendalam: Mengapa 0,2-0,4 paling menguntungkan?
1. Menangkap "Perbedaan Harga" (Trading the Divergence)
Harga beli berada di kisaran 0,2-0,4, yang berarti konsensus pasar menganggap probabilitas kejadian tersebut hanya berkisar 20%-40%.
Pedagang yang mampu menghasilkan keuntungan secara konsisten di kisaran ini, pada dasarnya melakukan "arbitrase kognitif". Mereka mampu mengidentifikasi kejadian yang dihargai terlalu rendah oleh emosi publik (misalnya, pasar terlalu pesimis dan menilai salah kemungkinan kemenangan kembali seorang kandidat). Dibandingkan hanya mengikuti konsensus (membeli >0,8), bertaruh di zona perbedaan pendapat akan menghasilkan keuntungan ledakan sebesar 2,5 hingga 5 kali lebih besar jika ternyata benar.
2. Struktur keuntungan asimetris yang sempurna (Asymmetric Risk/Reward)
Di kisaran >0.8 (jebakan deterministik): Investor menghadapi peluang yang buruk dengan "kemenangan hanya sedikit keuntungan, tetapi kekalahan berarti kehilangan segalanya." Seperti yang ditunjukkan data, rata-rata keuntungan di kisaran ini negatif, dengan tingkat kemenangan hanya 19,5% (yang berarti sebagian besar investor yang membeli di atas 0.8 akhirnya mengalami kehancuran akibat kejadian burung gagak hitam).
Di kisaran 0,2-0,4 (Zona Nyaman Alpha): Ini adalah kisaran yang memiliki sifat "konveksitas (convexity)". Risiko penurunan harga terkunci (modal), sementara keuntungan kenaikan harga bersifat fleksibel. Pedagang yang baik di kisaran ini memaksimalkan keuntungan mereka melalui keunggulan ganda, yaitu tingkat kemenangan yang tinggi (49,7%) dan rasio keuntungan yang tinggi pula.
Menghindari "jebakan lotere" (<0.2): Meskipun teori menunjukkan bahwa probabilitas kemenangan tertinggi berada di kisaran harga yang sangat rendah, data menunjukkan bahwa kinerjanya jauh lebih buruk dibandingkan kisaran 0.2-0.4. Hal ini menunjukkan bahwa kejadian dengan nilai <0.2 sering kali merupakan "waktu sampah" yang sebenarnya atau hanya gangguan belaka. Taruhan berlebihan pada kejadian dengan probabilitas sangat kecil tidak memiliki nilai harapan positif secara statistik.
Wawasan Praktis (Actionable Insight):Ikuti "Dispute Hunter" (Pemburu Perbedaan). Saat memilih akun yang ingin Anda tiru, prioritaskan trader yang harga rata-rata belinya secara konsisten berada di kisaran 0,2 hingga 0,4 dalam jangka panjang. Ciri data ini menunjukkan bahwa akun tersebut tidak sembarangan mengejar lotere berisiko tinggi, juga tidak sekadar "mencari koin logam" di area kesepakatan dengan peluang rendah, melainkan fokus mencari peluang nilai yang terabaikan akibat ketidaksempurnaan penentuan harga pasar. Inilah kemampuan inti yang paling layak untuk ditiru.
Temuan Empat: Strategi terpusat lebih unggul dibandingkan strategi tersebar.
Kami menghitung Focus Ratio untuk setiap alamat (total jumlah transaksi / jumlah pasar yang diikuti), dan membaginya menjadi dua kategori:
Strategi terdistribusi: berpartisipasi dalam banyak pasar, dengan jumlah transaksi di setiap pasar yang lebih sedikit.
Strategi terpusat: Berfokus pada pasar yang sedikit, dengan frekuensi transaksi yang tinggi di setiap pasar.
Hasil menunjukkan bahwa:
Manfaat strategi terpusat adalah empat kali lipat dari yang terdesentralisasi ($1.225 vs $306).
Perlu dicatat bahwa tingkat kemenangan strategi terpusat justru lebih rendah (33,8% vs 41,3%).
Strategi terkonsentrasi memperoleh keuntungan yang signifikan dalam jumlah kecil peluang dengan tingkat pengembalian yang tinggi.
Penjelasan:
Penelitian mendalam menciptakan keunggulan. Dengan fokus pada pasar yang sedikit, lebih mudah menemukan penyimpangan harga pasar, sehingga mendapatkan keuntungan berlebih dalam beberapa kali transaksi saja.
Tingkat kemenangan bukanlah indikator utama. Yang penting bukanlah seberapa sering menang, tetapi rasio antara skala keuntungan saat menghasilkan keuntungan dan skala kerugian saat mengalami kerugian. Strategi terkonsentrasi menerima tingkat kemenangan yang lebih rendah, demi mendapatkan keuntungan tunggal yang lebih besar.
Strategi diversifikasi memiliki keterbatasan, partisipasi berlebihan di berbagai pasar dapat menyebabkan kurangnya kedalaman penelitian terhadap masing-masing pasar, sehingga lebih rentan terhadap pengaruh konsensus pasar dan sulit menemukan alpha yang sebenarnya.
Analogi:
Seperti yang dikatakan Warren Buffett, "Diversifikasi adalah bentuk perlindungan diri bagi orang yang tidak tahu." Jika benar-benar memiliki keunggulan informasi atau keunggulan dalam penilaian, sebaiknya fokus pada sedikit peluang yang paling yakin akan berhasil.
Pemberitahuan mengikuti pesanan: Fokus terlebih dahulu pada pedagang yang fokus pada pasar jenis tertentu (seperti liga olahraga tertentu, peristiwa politik di negara tertentu, dll.). Tingkat profesionalisme mereka sering berarti pemahaman yang lebih mendalam dan kemampuan prediksi yang lebih kuat.
Dua. Pelajaran bagi pelaku eksekusi: Bagaimana mengenali uang "pintar" yang sebenarnya?
Untuk mengkuantifikasi tingkat profesionalisme para pedagang, kami membangun indikator Focus Ratio (Koefisien Fokus) (Focus Ratio = Jumlah total transaksi / Jumlah pasar yang diikuti), dan membagi alamat menjadi dua kelompok yang sangat berbeda:
Strategi Umum (Generalists): Partisipasi luas di berbagai pasar, frekuensi transaksi di pasar tunggal rendah, berusaha mengurangi risiko melalui pendekatan terdesentralisasi.
Strategi Terpusat (Spesialis): Mengkhususkan diri pada pasar minoritas, melakukan transaksi berulang dan menambah posisi di pasar tunggal, menunjukkan karakteristik "sniper" yang sangat kuat.
Data menunjukkan "premi konsentrasi" yang luar biasa: Jenis strategi | Rata-rata keuntungan (Avg PnL) | Tingkat kemenangan (Win Rate) | Jumlah alamat --- | --- | --- | --- Umum (Generalists) | $306 | 41,3% | 68.016 Terpusat (Specialists) | $1.225 | 33,8% | 22.458
Interpretasi data:Rata-rata keuntungan strategi terkonsentrasi adalah empat kali lipat dari strategi terpisah. Namun, muncul juga fenomena yang sangat menyesatkan: tingkat kemenangan strategi terkonsentrasi (33,8%) justru secara signifikan lebih rendah dibandingkan strategi terpisah (41,3%). Hal ini mengungkapkan logika keuntungan sebenarnya para pemain tingkat tinggi di pasar prediksi.
Atribusi mendalam: Mengapa "sedikit adalah lebih banyak"?
1. Asimetri informasi membangun parit pelindung (Keunggulan Informasi)
Pasar prediksi pada dasarnya adalah permainan informasi.
Trader terdesentralisasi berusaha menyebar ke berbagai bidang seperti politik, olahraga, kripto, dan lainnya, yang menyebabkan mereka hanya memiliki "pemahaman dangkal" di pasar manapun, sehingga mudah menjadi "penyebut" yang diambil keuntungannya.
Sementara itu, para pedagang terpusus membangun keunggulan informasi di bidang vertikal dengan fokus mendalami satu jalur tertentu (misalnya hanya meneliti data pemain NBA atau hanya melacak polling di negara bagian swing AS). Kedalaman ini cukup untuk memungkinkan mereka menemukan deviasi kecil dalam harga pasar.
2. Menghilangkan "Mitos Tingkat Kemenangan" (The Win-Rate Fallacy)
Data menunjukkan bahwa keuntungan tinggi sering kali disertai dengan tingkat kemenangan yang relatif rendah.
Ini karena para ahli terpusat cenderung bertindak di momen dengan peluang tinggi/penyelewengan tinggi (misalnya membeli saat peluang 0,3), bukan mencari "koin pasti" di atas 0,9.
Terdesentralisasi: Menang uang kecil secara terus-menerus (tingkat kemenangan tinggi), tetapi kalah besar sekali (black swan), pada akhirnya hasilnya biasa saja.
Sentralis: Mampu menahan beberapa kali kesalahan kecil (tingkat kemenangan rendah), demi mendapatkan beberapa kali keuntungan besar yang berasal dari posisi berat (rasio keuntungan-k kerugian tinggi). Ini adalah logika investasi risiko (VC) yang khas, bukan logika bekerja sambilan.
3. Validasi Logika Buffett di Pasar Prediksi
Seperti yang dikatakan Warren Buffett, "Diversifikasi adalah bentuk perlindungan diri dari ketidaktahuan."
Di pasar saham, diversifikasi dilakukan untuk menghindari risiko nonsistematis; tetapi di pasar prediktif yang merupakan permainan nol-kesempatan, diversifikasi justru sering berarti pengenceran perhatian. Jika kamu yakin memiliki suatu keunggulan (edge), strategi terbaik bukanlah menyebar luas, melainkan fokus menyerang peluang-peluang langka yang paling kamu kuasai.
Wawasan Praktis (Actionable Insight): Mencari "Ahli Jalur Vertikal". Dalam penyaringan pesanan, rasio fokus (Focus Ratio) yang tinggi lebih penting daripada tingkat kemenangan yang tinggi.
Sinyal buruk: hindari "orang yang suka segalanya" yang membeli apa saja.
Sinyal bagus: Fokuslah terlebih dahulu pada akun yang hanya aktif di bawah tag tertentu. Misalnya, alamat yang hanya melakukan transaksi pada "Pemilu AS" dengan kurva keuntungan yang stabil, nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan alamat yang sekaligus melakukan transaksi pada "NBA" dan "Bitcoin". Tingkat profesionalisme langsung menentukan kemurnian Alpha.
Tiga. Dari Wawasan Data ke Alat Praktis
Laporan ini bukan hanya sekadar rangkuman data, tetapi juga merupakan logika dasar dalam membangun sistem Smart Copy-Trading kami.
Untuk mencapai keuntungan jangka panjang di Polymarket, tidak realistis hanya mengandalkan seleksi manual dari 90.000 alamat. Kami sedang mengemas wawasan data eksklusif di atas menjadi alat otomatisasi seleksi dan manajemen risiko, yang akan menyelesaikan tiga masalah paling sulit dalam mengikuti pesanan:
1. Menghilangkan kebisingan dari penawaran pasar secara cerdas
Saat ini, daftar publik tercampur dengan banyak penawar pasar (MM) dan robot arbitrase yang memanipulasi volume. Mengikuti mereka tidak hanya gagal menghasilkan keuntungan, tetapi juga mungkin mengalami kerugian akibat slippage.
Solusi: Dengan menganalisis eksklusif buku pesanan (Orderbook Analysis) dan algoritma identifikasi ciri transaksi, secara otomatis memisahkan para pialang pasar terstruktur, hanya untuk mengunci bagi Anda para pelaku pasar aktif yang benar-benar mengandalkan pandangan mereka untuk memperoleh keuntungan.
2. Pencocokan Vertikal Berdasarkan "Konsentrasi"
Peringkat keuntungan yang umum tidak memiliki arti yang signifikan, yang kamu butuhkan lebih tepatnya adalah ahli di bidang tertentu.
Solusi: Berdasarkan Focus Ratio dan perilaku historis, kami memberikan "label kemampuan" berpresisi tinggi pada alamat (seperti pemilu Amerika Serikat, acara olahraga NBA, ikan paus kripto). Sistem akan secara akurat mencocokkan ahli vertikal yang memiliki keunggulan informasi di bidang tersebut sesuai dengan bidang yang Anda perhatikan.
3. Pemantauan Perubahan Gaya Dinamis (Deteksi Drift Gaya)
Resiko tersembunyi terbesar dalam mengikuti transaksi adalah strategi atau perilaku tiba-tiba berubah atau gagal.
Solusi: Kami telah membangun model kontrol risiko real-time. Ketika sebuah alamat yang selama ini stabil tiba-tiba menyimpang dari pola perilaku historisnya (misalnya: beralih dari frekuensi rendah dan fokus tinggi menjadi frekuensi tinggi dan penyebaran luas, atau adanya peningkatan risiko tunggal yang tidak wajar), sistem akan mengidentifikasi sinyal tersebut sebagai anomali dan segera memberikan peringatan dini, membantu pengguna menghindari risiko penurunan nilai.
Kesimpulan & Uji Coba Produk Internal
Pasaran prediksi adalah permainan nol-satu yang keras, data dari 90.000 alamat membuktikan: pemenang jangka panjang menang karena mereka sangat disiplin: fokus pada bidang tertentu, mencari ketidakseimbangan harga.
Semua indikator inti yang disebutkan dalam laporan ini (Focus Ratio, analisis rentang harga, dan penghapusan likuiditas dari pihak pemberi likuiditas), telah terintegrasi dalam sistem data Hubble. Awal mula kami membangun alat ini sangat sederhana: menggantikan intuisi investor ritel yang cenderung tidak terarah dengan pandangan data tingkat institusi.
Aplikasi uji coba internal: Saat ini, alat ikuti perdagangan cerdas Polymarket Hubble sedang menjalani uji coba terbatas. Jika Anda setuju dengan logika analisis data di atas dan ingin mencoba produk ini:
Like/Bagikan untuk mendukung konten ini;
Tinggalkan komentar "Waitlist" di bagian komentar;
Kami akan mengirimkan undangan uji coba secara pribadi. Kami berharap sistem penyaringan berbasis data ini dapat membantu Anda benar-benar mengungguli pasar.
(Deskripsi data: Studi ini didasarkan pada data transaksi yang telah disetel sejak peluncuran platform Polymarket. Semua kesimpulan berasal dari analisis algoritma PnL on-chain eksklusif Hubble. Penulis artikel ini: Hubble @clairegu1)