Backtest MACD Menunjukkan Strategi 4 Jam Mengungguli HODL dalam Analisis Kripto 5 Tahun

Penulis:Michel Athayde

Peringatan: Ini adalah laporan yang akan membuat Anda sadar.

Apakah Anda juga pernah mengalami ilusi seperti ini:

• "4 jam terlalu lambat, saya ingin melakukan trading jangka pendek dalam 5 menit, dengan keuntungan 1% per hari, dalam setahun saya akan menjadi orang terkaya di dunia."

• "Memperdagangkan spot terlalu lambat, saya membuka 3 hingga 5 kali leverage, selama arahnya benar, uang yang didapat akan jauh lebih besar dari orang lain."

Untuk memverifikasi "fantasi kaya cepat" ini, kami tidak hanya melakukan backtest selama 4 jam, tetapi juga mengeluarkan data seluruh 15 menit (15m), 30 menit (30m), dan 1 jam (1H) untuk "dipermalakukan" secara menyeluruh;

Kami tidak hanya melihat harga spot, tetapi juga mensimulasikan akibat nyata dari penggunaan leverage posisi 200% (2x), 300% (3x), 500% (5x) dalam kondisi pasar ekstrem.

Kesimpulannya sangat kejam:Jika tidak menggunakan leverage, selama lima tahun terakhir ini, 90% orang bahkan tidak mampu mengimbangi "menyimpan koin secara sederhana".

Data dasar: Garis lulus yang harus Anda kalahkan

Sebelum mengevaluasi strategi apa pun, kita harus terlebih dahulu melihat berapa banyak keuntungan yang bisa diperoleh dengan "tidur". Berdasarkan data spot selama 5 tahun terakhir:

• BTC spot murni:+48,86%

• ETH spot murni: +53,00%

  (Catatan: Ini berarti jika Anda membeli dan menghapus aplikasi 5 tahun yang lalu, saat ini Anda akan memiliki keuntungan sekitar 50%. Ini adalah "standar lulus" yang harus dikalahkan oleh strategi.)

Ringkasan Data Strategi MACD

Saya telah melakukan backtest selama 5 tahun terakhir terhadap kinerja MACD pada BTC/ETH dengan berbagai siklus dan tingkat leverage yang berbeda:

1. Kiri Atas & Kanan Atas (Peta Panas - Yield):

   • Zona Berbahaya (Merah/Oranye Tua): berfokus pada 15m dan 30m Dengan siklus pendek seperti ini, terutama setelah ditambahkan dengan leverage tinggi (x3,0, x5,0), modal hampir habis (-99%, -100%).

   • Zona Emas (hijau gelap): berfokus pada 4 jam Siklus.ETH berarti Ethereum, Tampil sangat mengesankan dalam siklus 4 jam, hampir semua kotak berwarna hijau.

2. Kiri Bawah & Kanan Bawah (Grafik Batang - Dana Akhir):

   • Garis putus-putus merah (10k): Ini adalah garis impas. Batang yang berada di bawah garis merah menunjukkan kerugian, sedangkan yang berada di atas garis merah menunjukkan keuntungan.

   • BTC vs ETH: Perhatikan pojok kanan bawah. Kolom 4 jam ETHSaat Anda menggunakan x2,0 atau x3,0 Saat menggunakan leverage, kolom dana sangat tinggi, jauh melampaui kinerja BTC, yang memvalidasi bahwa volatilitas ETH membawa keuntungan berlebih yang lebih tinggi dalam tren pasar.

Satu. Pelajaran Pahit: 90% operasi jangka pendek berada dalam "optimisasi negatif"

Data mengungkapkan fakta yang keras: pada siklus menengah-kecil (15m, 30m, 1 jam), strategi MACD bukan hanya gagal menciptakan keuntungan berlebih (Alpha), justru karena perdagangan berlebihan dan keausan, kinerjanya jauh tertinggal dari strategi "menahan koin secara sederhana".

1. "Sibuk tanpa hasil" dalam siklus 1 jam BTC

• Kinerja Strategi: BTC 1 jam x1.0 tingkat pengembalian adalah +6%.

• Kinerja Dasar: Tingkat pengembalian penimbunan BTC spot adalah +48,86%.

• Analisis mendalam:

  Dalam skala waktu 1 jam, kamu dengan susah payah memperhatikan pergerakan harga selama 5 tahun, melakukan transaksi ratusan ribu kali dengan sinyal MACD golden cross dan death cross, membayar biaya transaksi yang sangat besar ke bursa, dan akhirnya hanya mendapatkan keuntungan sebesar 6%. Namun, jika kamu tidak melakukan apa-apa, kamu bisa mendapatkan keuntungan sebesar 49%.

  Kesimpulan: Menggunakan strategi MACD pada siklus 1H sebenarnya merupakan penghancuran nilai. Semua tindakan operasimu terdengar hebat, tetapi ketika melihat keuntungan, malah berubah dari positif menjadi negatif (relatif terhadap biaya peluang).

2. Kekalahan menyeluruh dalam jangka pendek (15m / 30m)

• Semua kebijakan: Rugi total atau bangkrut.

• Bandingkan Standar: Dibandingkan dengan keuntungan positif +50% dari menyimpan koin, strategi jangka pendek adalah -100% pukulan destruktif.

• Analisis penyebab kematian:

  • Kecurangan su: Fluktuasi pada tingkat 15 menit umumnya merupakan perjalanan acak yang tidak bermakna.

  • Laba usangBiaya transaksi dan slippage yang sering terjadi saat membuka posisi, seperti rayap yang perlahan menggerogoti modal awal.

  • Mental hancur: Stop loss berlebihan menyebabkan perubahan bentuk operasi.

Dua. Peluang Terbaik: Keuntungan Lebih dalam Siklus 4 Jam

Hanya ketika siklus diperpanjang ke 4 jamBaru pada strategi MACD kemampuan mengalahkan "menyimpan koin" mulai terlihat. Ini adalah satu-satunya alasan keberadaan perdagangan kuantitatif.

1. BTC 4h: Kemenangan yang Dramatis

• MACD x1.0 (Spot): Keuntungan sekitar +96%.

• Dasar Penimbunan Koin:+48,86%.

• Logika menang:

  MACD di tingkat 4 jam berhasil membantu BTC menghindari gelombang utama penurunan pasar bearish yang dalam (misalnya, penurunan besar pada tahun 2022). Meskipun sedikit kehilangan kesempatan mengambil keuntungan di awal dan akhir pasar bullish, keuntungan yang diperoleh dari tetap tidak memegang aset untuk menghindari risiko membuat strategi ini pada akhirnya unggul dibandingkan hanya memegang aset tanpa strategi.

2. ETH 4 jam: dominasi total

• MACD x1.0 (Spot): Keuntungan sekitar +205%.

• Dasar Penimbunan Koin:+53,00%.

• MACD x3.0 (Leverage Terbaik): Keuntungan +552%.

• Logika menang:

  Tren ETH sangat kuat. Para hodler memang menikmati kenaikan, tetapi juga sepenuhnya merasakan penarikan (-80%). Sementara itu, strategi MACD dalam pasar bearish tetap kosong, sehingga mempertahankan keuntungan dan menggandakan keuntungan secara bertahap dalam gelombang bullish berikutnya. Keuntungan 4 kali lipat dibandingkan hodler (205% vs 53%) membuktikan nilai besar dari timing yang tepat dalam investasi ETH.

Tiga. Makna Sebenarnya dari Leverage: Memperbesar "Peluang Menang" atau Memperbesar "Sifat Judi"?

Dengan menggabungkan data dasar, kita dapat menedefinisikan kembali peran tuas.

1. x2,0 - x3,0: Rahasia Zona Emas

• BTC 4 jam x3.0 (+207%) vs Menahan BTC (+48.86%)

  Dengan menggunakan leverage 3 kali, strategi mengamplifikasi keuntungan hingga 4 kali. Perbandingan amplifikasi ini tergolong sehat, menunjukkan bahwa strategi berhasil menangkap tren yang sebenarnya, dan leverage berperan sebagai "pendorong arus".

• ETH 4 jam x3,0 (+552%) vs ETH Menahan (+53,00%):

  Keuntungan diperbesar 10 kali! Ini adalah kinerja terbaik dari perdagangan kuantitatif—dengan aset yang volatilitasnya tinggi, dikombinasikan dengan penggunaan leverage yang tepat dan siklus yang benar, tercapainya lonjakan keuntungan yang luar biasa.

2. x5.0: "Inversi" Tingkat Pengembalian

• ETH 4 jam x5,0 (+167%):

  Perhatikan! Meskipun ia mengungguli HODL (+53%), jauh tertinggal dibandingkan strategi dengan leverage rendah (+552%).

• PeringatanKetika kamu menaikkan leverage hingga 5 kali, sebenarnya kamu sedang bekerja untuk bursa (biaya dana yang tinggi) dan memberi uang pada pasar (kerugian tinggi akibat volatilitas). Kamu menanggung risiko likuidasi total, tetapi hanya mendapatkan imbal hasil yang biasa saja.

Empat. Laporan "Matriks Kematian" (The Death Matrix)mu

Untuk meyakinkanmu, kami telah merangkum akhir dari berbagai konfigurasi.

5. Panduan Pengambilan Keputusan Akhir: Apa yang Harus Anda Lakukan?

Berdasarkan Menimbun koin (+50%) Mengenai ambang batas kelulusan ini, kami memberikan saran strategi akhir sebagai berikut:

1. Jika kamu tidak ingin repot / tidak punya waktu / dalam kondisi mental yang buruk:

   • Strategi: Hanya menahan koin (Buy & Hold) atau MACD 4h x1.0 (spot).

   • Diharapkan: ~50% - 100% keuntungan.

   • Biaya: Perlu mampu menahan penurunan aset, tetapi ini jauh lebih baik dari pada mengalami kerugian akibat tindakan sembarangan.

2. Jika kamu ingin mengalahkan pasar (BTC):

   • Strategi: MACD 4 jam (x1,5 - x2,0)

   • Diharapkan: ~150% - 200% keuntungan.

   • Kunci: Harus secara ketat membatasi kerugian, hanya menggunakan siklus 4 jam (4H), jangan pernah melihat grafik 15 menit (15m).

3. Jika kamu mengejar keuntungan berlebih (ETH):

   • Strategi: MACD 4 jam (x2,0 - x3,0)

   • Diharapkan: ~400% - 550% keuntungan.

   • Kunci: Ini adalah zona dessert terbaik. Manfaatkan volatilitas ETH yang tinggi + leverage yang moderat.Jangan pernah melebihi 3 kali.

4. Jika kamu seorang penjudi / trader jangka pendek:

   • Strategi: MACD 15m/1h + x5.0 atau lebih tinggi.

   • Diharapkan:-100% (kembali ke nol).

   • PeringatanData membuktikan bahwa hal ini tidak bisa mengalahkan penyimpanan koin, bahkan lebih buruk daripada mendonasikan uang tersebut.

Kesimpulan utama

"Karena hanya menghasilkan sekitar 50% keuntungan selama 5 tahun dengan menyimpan koin secara tunai, justru ini membuktikan nilai dari strategi kuantitatif yang baik."

Namun, nilai ini hanya berlaku untuk 4 jam.

Dalam siklus di bawah 1 jam, semua upaya Anda justru akan merugikan, lebih baik Anda tinggal diam saja.

Hanya dengan berdiri di titik emas crossover 4H + 3x, kamu benar-benar bisa menertawakan orang-orang yang "menahan" (hold) sampai rugi.

(Data dalam artikel ini didasarkan pada uji ulang historis, bukan jaminan keuntungan di masa depan. Pasar memiliki risiko, gunakan leverage dengan hati-hati.)