Barclays menghadapi pengawasan regulator atas dugaan bahwa para pedagang mengklasifikasikan posisi kredit-swasta yang terkait dengan cara yang meremehkan risiko, berpotensi memengaruhi modal yang diperlukan. Reuters melaporkan bahwa Otoritas Regulasi Prudensial Bank of England (PRA) menerima keluhan awal tahun ini setelah seorang pelapor internal mengungkapkan kekhawatiran. Kekhawatiran pelapor tersebut terkait derivatif yang digunakan untuk membiayai pinjaman kredit swasta, menurut Reuters. Financial Times pertama kali melaporkan pengawasan ini.
Keluhan tersebut berfokus pada total return swap yang terkait dengan pinjaman kredit pribadi yang tidak likuid dan bagaimana Barclays mengklasifikasikan posisi-posisi tersebut dalam buku perdagangan. Ukuran eksposur yang menjadi perhatian tidak diungkapkan. Keluhan tersebut juga mempertanyakan apakah perlakuan tersebut sesuai dengan aturan PRA yang mengatur kapan derivatif yang didukung oleh aset tidak likuid dapat dimasukkan ke dalam buku perdagangan. Aturan PRA mensyaratkan agar bank memiliki bukti yang cukup untuk membenarkan klasifikasi semacam itu.
Klasifikasi dapat menentukan seberapa banyak modal yang harus disisihkan oleh bank untuk menyerap kerugian potensial. Memperlakukan posisi yang tidak likuid seolah-olah lebih mudah diperdagangkan dapat menurunkan risiko yang dirasakan dan berpotensi mengurangi modal yang diperlukan. Trader Barclays berargumen bahwa swap terkait dengan pihak lawan lainnya mengimbangi posisi tersebut dan karena itu memenuhi syarat sebagai paparan yang diperdagangkan. Pinjaman kredit pribadi yang mendasarinya sulit dijual. Barclays mengatakan bank tersebut serius memenuhi kewajiban regulasi di seluruh pasar tempat Barclays beroperasi, lapor Reuters. Reuters menambahkan bahwa Barclays tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang diskusi dengan regulator.
Pembahasan Komite Kebijakan Keuangan Bank of England pada September menyatakan bahwa kredit swasta dapat terpapar jika kondisi keuangan memburuk. Pembahasan tersebut mengatakan bahwa beberapa investor bergegas untuk menebus dana dari sejumlah dana kredit swasta awal tahun ini karena kekhawatiran terkait paparan perangkat lunak. Banyak dana membatasi penarikan hingga 5%.
Regulator di kedua sisi Atlantik meningkatkan pengawasan terhadap paparan bank terhadap kredit swasta. Staf Federal Reserve Bank of New York telah bertemu dengan Barclays, JPMorgan Chase, Wells Fargo, dan Morgan Stanley untuk memeriksa risiko kredit swasta. Pertemuan tersebut mencakup kualitas jaminan dan pengendalian risiko. Kunjungan ini terpisah dari pemeriksaan tatap muka rutin dan pemantauan berkelanjutan risiko bank oleh Federal Reserve.
JPMorgan menurunkan nilai yang dinyatakan dari sejumlah besar pinjaman dalam portofolio kredit swasta pada Maret, yang memicu tinjauan. Penurunan nilai ini terfokus pada pinjaman yang terkait dengan bisnis perangkat lunak yang menghadapi tekanan terkait kecerdasan buatan. Angka FDIC menunjukkan pinjaman perbankan kepada perusahaan keuangan non-bank meningkat dari sekitar $300 miliar pada 2016 menjadi lebih dari $1,5 triliun. Semafor mengatakan kredit-kredit tersebut kini mewakili sekitar 11% dari total pinjaman perbankan yang outstanding.
Regulator AS juga mengangkat kekhawatiran mengenai penilaian aset pribadi dan pengungkapan risiko. Akuntan Utama SEC, Kurt Hohl, dan Brian Daly, direktur Divisi Manajemen Investasi SEC, mengeluarkan pernyataan yang mendesak perlunya pengawasan yang lebih ketat. Hohl dan Daly mendesak perusahaan dan auditor untuk memeriksa bagaimana perusahaan menilai aset pribadi dan mengungkapkan risiko di balik penilaian tersebut.
Barclays Menghadapi Pemeriksaan dari Bank of England Terkait Klasifikasi Risiko Kredit Pribadi
BenzingaBagikan
Ringkasan
Mengutip FLASH AI, Barclays menghadapi pengawasan dari Bank of England terkait klasifikasi risiko posisi kredit pribadi. Otoritas Regulasi Prudensial sedang menyelidiki apakah trader salah memberi label pada total return swap untuk meremehkan aset berisiko tinggi. Seorang pelapor mengklaim strategi ini dapat mengurangi cadangan modal dengan memperlakukan pinjaman tidak likuid sebagai dapat diperdagangkan. Barclays menegaskan bahwa mereka menghormati kewajiban regulasi tetapi menolak memberikan komentar lebih lanjut. Penyelidikan ini dapat berdampak pada kepatuhan CFT dan kerangka manajemen risiko yang lebih luas.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.