Le trading systématique ne s'agit pas de prédire la prochaine bougie. Il s'agit de définir des règles, de les tester honnêtement, puis seulement de déployer du capital. La partie la plus difficile est rarement l'idée. C'est la validation : • Répartition in-sample vs out-of-sample • Coûts de transaction, slippage et taux de financement qui correspondent réellement aux conditions en direct • Élimination du biais de survie et du biais de regard vers l'avant • Performance à travers différents régimes de marché, et non seulement celui qui semble bon dans un backtest L'IA peut générer des hypothèses plus rapidement que jamais, mais elle ne corrige pas magiquement un test mal conçu. L'avantage provient toujours du processus. Les programmes qui récompensent le travail reproductible, les hypothèses divulguées et même les résultats négatifs plutôt que de belles courbes de capital sont utiles. Le reste n'est que du contenu. Si vous postulez ou construisez déjà dans ce domaine, quel est le mode d'échec de backtesting le plus courant que vous observez encore ?