Les dernières données d'évaluation pour sept grands modèles sur des investissements papier sur les marchés américains viennent d'être publiées, et les résultats sont très contre-intuitifs : Le plus grand modèle généraliste, bien qu'il réagisse rapidement aux tendances, présente un problème extrêmement grave de surtrading en période de volatilité, recommandant systématiquement des ajustements de portefeuille à la moindre nouvelle, avec un tirage au plus bas atteignant 12 % ; à l'inverse, le modèle fine-tuné pour la finance et la combinaison d'arbres de décision hybrides (XGBoost + RAG) ont atteint un ratio de Sharpe de 1,45, avec un tirage au plus bas maintenu en dessous de 8 %. La conclusion est claire : pour investir sur les marchés américains, ne faites pas confiance uniquement aux instructions d'achat/vente générées directement par un seul grand modèle. Confiez l'analyse des longs documents de rapports financiers à Claude, et la filtration des signaux aux modèles mathématiques : la combinaison est la bonne approche. https://t.co/WUz7XM8ERC (Rapport d'évaluation réelle GoBull 2026 : benchmark de sept grands modèles sur les marchés américains) (⚠️ Clause de non-responsabilité : les informations ci-dessus sont des tests académiques et des discussions sur la logique des stratégies, et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente sur les marchés américains) #美股 #AI投资