Si vous examinez le FiltersBlockService de DIA dans le dépôt GitHub, vous trouverez un détail mathématique subtil qui explique pourquoi les flux $DIA résistent aux pics de wash-trading : La différence entre le VWAP standard et le VWAPIR de DIA (Volume Weighted Average Price avec filtrage par Intervalle Interquartile). Dans un VWAP naïf, si un attaquant effectue un wash-trading massif à un prix extrême, le poids de volume énorme tire l'ensemble de la moyenne vers ce prix. DIA inverse l'ordre des opérations : 1. Tout d'abord, toutes les transactions enregistrées sur la fenêtre (par exemple, 120 secondes, comme dans MEDIR-120) sont filtrées par l'Intervalle Interquartile (IQR). 2. Les extrêmes de prix des 25 % supérieurs et des 25 % inférieurs sont éliminés, ne laissant que les deux quartiles centraux (ensemble F). 3. Seulement ensuite, la formule VWAP est appliquée : VWAPIR = Σ(p_i × v_i) / Σ(v_i) pour i ∈ F Éliminez les valeurs aberrantes en premier. Ponderez le volume en second. @DIAdata_org